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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$4160만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$3790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.6%
보유액
1,613
신규
566
증가
296
축소
256
청산됨
491
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$816만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$809만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$771만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$731만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$640만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1084만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1051만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$928만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$827만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$763만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.01% |
| 2 | 금융 | 14.97% |
| 3 | 헬스케어 | 13.34% |
| 4 | 정보기술 | 11.38% |
| 5 | 산업재 | 10.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Forum Energy Technologies
FET
US$8.27억
| US$13.2만 | 0.02% |
503
+358
| +247% | +US$8.01만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
SSRI
652
상장폐지됨
Silver Standard Resources
SSRI
| US$13.2만 | 0.02% |
23,847
+15,168
| +175% | +US$8.01만 |
2015 Q4
1분기
|
|
653
Four Corners Property Trust
FCPT
US$25.8억
| US$13.1만 | 0.02% |
+7,333
| 신규 | +US$12.3만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
654
ICU Medical
ICUI
US$45.5억
| US$13.1만 | 0.02% |
+1,268
| 신규 | +US$12.1만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
SHLX
655
상장폐지됨
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$13.1만 | 0.02% |
+3,589
| 신규 | +US$12.7만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
AXE
656
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$13.1만 | 0.02% |
2,529
+1,377
| +120% | +US$6.47만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
657
Calumet Specialty Products
CLMT
US$30.8억
| US$13만 | 0.02% |
11,085
+10,219
| +1,180% | +US$14.2만 |
2015 Q4
1분기
|
|
658
Sanmina
SANM
US$83.3억
| US$13만 | 0.02% |
5,583
+1,329
| +31% | +US$2.67만 |
2015 Q4
1분기
|
|
659
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$13만 | 0.02% |
+3,237
| 신규 | +US$11.3만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
BNCL
660
상장폐지됨
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
| US$13만 | 0.02% |
+9,557
| 신규 | +US$12.4만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
HTS
661
상장폐지됨
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| US$13만 | 0.02% |
9,143
-29,747
| -76% | -US$39.2만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
KKD
662
상장폐지됨
KRISPY KREME DOUGHNUTS INC
KKD
| US$13만 | 0.02% |
8,366
+6,380
| +321% | +US$9.26만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
663
AMC Global Media
AMCX
US$3.55억
| US$12.9만 | 0.02% |
1,999
+1,676
| +519% | +US$11.5만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
CEO
664
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$12.9만 | 0.02% |
1,110
+1,034
| +1,361% | +US$10.8만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
TCF
665
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$12.8만 | 0.02% |
+3,612
| 신규 | +US$12만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
666
Essex Property Trust
ESS
US$177억
| US$12.7만 | 0.02% |
+544
| 신규 | +US$11.9만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
667
Interactive Brokers
IBKR
US$352억
| US$12.7만 | 0.02% |
+12,964
| 신규 | +US$11.4만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
668
NorthWestern Energy
NWE
US$52.2억
| US$12.7만 | 0.02% |
2,061
+307
| +18% | +US$1.77만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
LXK
669
상장폐지됨
Lexmark Intl Inc
LXK
| US$12.7만 | 0.02% |
+3,825
| 신규 | +US$11.3만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
670
SK Telecom
SKM
US$127억
| US$12.5만 | 0.02% |
3,790
-3,615
| -49% | -US$11.7만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
VRTU
671
상장폐지됨
Virtusa Corporation
VRTU
| US$12.5만 | 0.02% |
3,339
+2,463
| +281% | +US$9.33만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
GLOG
672
상장폐지됨
GASLOG LTD
GLOG
| US$12.4만 | 0.02% |
12,748
+12,101
| +1,870% | +US$10.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
TCP
673
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$12.4만 | 0.02% |
+2,587
| 신규 | +US$11.7만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
674
상장폐지됨
El Paso Electric Company
EE
| US$12.4만 | 0.02% |
2,703
+2,634
| +3,817% | +US$10.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
675
Dauch Corp
DCH
US$10.6억
| US$12.3만 | 0.02% |
8,034
-17,984
| -69% | -US$25.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
ET
Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.
2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.