Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCP
651
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$12.9만 | 0.02% |
+2,500
| 신규 | +US$12.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
MTGE
652
상장폐지됨
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| US$12.8만 | 0.02% |
6,400
+1,900
| +42% | +US$3.78만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
MEMP
653
상장폐지됨
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
| US$12.8만 | 0.02% |
5,300
+1,700
| +47% | +US$3.89만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
654
Diana Shipping
DSX
US$2.91억
| US$12.7만 | 0.02% |
+16,772
| 신규 | +US$13.4만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
655
Fulton Financial
FULT
US$44.8억
| US$12.7만 | 0.02% |
10,310
-16,031
| -61% | -US$19.6만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
656
Rithm Capital
RITM
US$51.5억
| US$12.7만 | 0.02% |
+10,098
| 신규 | +US$12.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CBST
657
상장폐지됨
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
| US$12.7만 | 0.02% |
1,822
+1,422
| +356% | +US$9.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
658
Liberty Global Class A
LBTYA
US$32.9억
| US$12.6만 | 0.02% |
+3,457
| 신규 | +US$12.1만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
659
Oxford Industries
OXM
US$4.4억
| US$12.6만 | 0.02% |
+1,900
| 신규 | +US$12.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
DYAX
660
상장폐지됨
DYAX CORPORATION
DYAX
| US$12.6만 | 0.02% |
13,154
+9,054
| +221% | +US$6.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
661
American Financial Group
AFG
US$128억
| US$12.5만 | 0.02% |
2,100
-2,680
| -56% | -US$15.6만 |
2014 Q1
1분기
|
|
662
Quest Diagnostics
DGX
US$282억
| US$12.5만 | 0.02% |
+2,142
| 신규 | +US$12.5만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
663
Kulicke & Soffa
KLIC
US$33.5억
| US$12.5만 | 0.02% |
+8,810
| 신규 | +US$12.1만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
664
ArcelorMittal
MT
US$459억
| US$12.5만 | 0.02% |
3,678
-4,079
| -53% | -US$14.7만 |
2014 Q1
1분기
|
|
665
Thor Industries
THO
US$41.8억
| US$12.5만 | 0.02% |
2,200
+1,700
| +340% | +US$10.2만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
CVA
666
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$12.5만 | 0.02% |
+6,090
| 신규 | +US$11.5만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CST
667
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$12.5만 | 0.02% |
3,638
+1,824
| +101% | +US$5.93만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
CYS
668
상장폐지됨
CYS Investments Inc.
CYS
| US$12.5만 | 0.02% |
+13,900
| 신규 | +US$12.3만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
669
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$43.9억
| US$12.4만 | 0.02% |
+2,300
| 신규 | +US$12.9만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
NUVA
670
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$12.4만 | 0.02% |
+3,500
| 신규 | +US$12만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
GNC
671
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$12.3만 | 0.02% |
3,628
+2,928
| +418% | +US$11.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
HTWR
672
상장폐지됨
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| US$12.3만 | 0.02% |
+1,400
| 신규 | +US$12.5만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
NUAN
673
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$12.2만 | 0.02% |
+7,551
| 신규 | +US$10.9만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
674
Helen of Troy
HELE
US$8.76억
| US$12.1만 | 0.02% |
+2,000
| 신규 | +US$12.4만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
GGP
675
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$12.1만 | 0.02% |
5,161
-5,039
| -49% | -US$11.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.