Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$450만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$390만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$378만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$355만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$345만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$678만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$224만 |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$184만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$168만 |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 13.16% |
| 2 | 정보기술 | 12.71% |
| 3 | 임의소비재 | 12.62% |
| 4 | 에너지 | 12.18% |
| 5 | 금융 | 11.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Aflac
AFL
US$622억
| US$259만 | 0.61% |
82,186
+63,342
| +336% | +US$201만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
AGN
27
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$258만 | 0.61% |
12,552
+6,662
| +113% | +US$132만 |
2013 Q4
1분기
|
|
28
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$253만 | 0.6% |
20,530
+11,874
| +137% | +US$141만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
29
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$247만 | 0.58% |
+114,101
| 신규 | +US$258만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
30
BP
BP
US$1147억
| US$241만 | 0.57% |
+61,250
| 신규 | +US$242만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
31
LyondellBasell Industries
LYB
US$196억
| US$241만 | 0.57% |
+27,072
| 신규 | +US$228만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
32
Autodesk
ADSK
US$547억
| US$237만 | 0.56% |
+48,191
| 신규 | +US$250만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
33
Cemex
CX
US$155억
| US$237만 | 0.56% |
+219,587
| 신규 | +US$237만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
RAI
34
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$234만 | 0.55% |
87,800
+57,030
| +185% | +US$144만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
35
Transocean
RIG
US$58.5억
| US$234만 | 0.55% |
+56,493
| 신규 | +US$246만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
36
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$229만 | 0.54% |
+19,121
| 신규 | +US$229만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
37
Ulta Beauty
ULTA
US$276억
| US$229만 | 0.54% |
+23,462
| 신규 | +US$211만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
38
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$226만 | 0.53% |
29,303
+27,678
| +1,703% | +US$211만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
AET
39
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$225만 | 0.53% |
+30,047
| 신규 | +US$213만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
40
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$218만 | 0.52% |
377,616
+338,016
| +854% | +US$198만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
41
Viatris
VTRS
US$229억
| US$216만 | 0.51% |
44,265
+22,112
| +100% | +US$107만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
42
W.W. Grainger
GWW
US$679억
| US$214만 | 0.51% |
+8,482
| 신규 | +US$212만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
43
Goodyear
GT
US$12.6억
| US$213만 | 0.5% |
+81,682
| 신규 | +US$208만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
44
Citigroup
C
US$1971억
| US$211만 | 0.5% |
+44,339
| 신규 | +US$221만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
45
AT&T
T
US$1457억
| US$209만 | 0.49% |
+79,020
| 신규 | +US$198만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
46
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$192만 | 0.45% |
132,740
+119,288
| +887% | +US$177만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
47
Home Depot
HD
US$3427억
| US$184만 | 0.43% |
+23,290
| 신규 | +US$185만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
48
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$183만 | 0.43% |
+44,589
| 신규 | +US$167만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
49
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$182만 | 0.43% |
+16,548
| 신규 | +US$181만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
50
Hershey
HSY
US$358억
| US$181만 | 0.43% |
+17,336
| 신규 | +US$177만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$4.24억 상당의 1,560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 107% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.17억 규모를 투입해 신규 포지션 605개를 개설하고 기존 보유 종목 315개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Motors 주식으로, 122,527주를 보유했으며 가치는 US$422만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 13% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 9.1%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Regions Financial 주식으로, 보유분을 추정 US$166만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 General Motors 주식으로, US$422만 상당의 122,527주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 1분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Regions Financial이며, 추정 감소액은 US$166만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$678만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.24억 중 8.7% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 605개를 편입하고 494개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 107% 상승해 US$4.24억에 이르렀어요.
2014년 5월 21일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.