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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
(+49%)
자금 흐름
+US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DF
451
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
| US$30만 | 0.05% |
+17,070
| 신규 | +US$27.9만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
452
Smith & Wesson
SWBI
US$6.49억
| US$29.9만 | 0.05% |
26,827
+22,273
| +489% | +US$26.3만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
NLSN
453
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$29.9만 | 0.05% |
+6,183
| 신규 | +US$28.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
OCR
454
상장폐지됨
OMNICARE INC
OCR
| US$29.8만 | 0.05% |
4,480
-10,743
| -71% | -US$66.8만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
MBFI
455
상장폐지됨
MB Financial Corp
MBFI
| US$29.7만 | 0.05% |
11,000
+6,200
| +129% | +US$17.3만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
456
Corning
GLW
US$914억
| US$29.4만 | 0.05% |
13,424
-8,882
| -40% | -US$18.8만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
KNGT
457
상장폐지됨
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| US$29.4만 | 0.05% |
+12,394
| 신규 | +US$29.4만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
458
Honda
HMC
US$464억
| US$29.3만 | 0.05% |
8,400
+3,200
| +62% | +US$11만 |
2014 Q1
1분기
|
|
459
Delek US
DK
US$39.2억
| US$29.2만 | 0.05% |
+10,348
| 신규 | +US$31.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
460
Graphic Packaging
GPK
US$33.1억
| US$29.2만 | 0.05% |
+25,015
| 신규 | +US$26.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
461
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1462억
| US$29.2만 | 0.05% |
34,565
+14,823
| +75% | +US$12.2만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
MHFI
462
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$29만 | 0.05% |
3,495
-16,163
| -82% | -US$127만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
WLT
463
상장폐지됨
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| US$29만 | 0.05% |
+53,261
| 신규 | +US$33.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
XLNX
464
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$28.8만 | 0.05% |
6,100
-6,992
| -53% | -US$33.7만 |
2014 Q1
1분기
|
|
465
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$65.5억
| US$28.6만 | 0.05% |
+8,313
| 신규 | +US$26.2만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
466
Brown & Brown
BRO
US$239억
| US$28.4만 | 0.04% |
18,502
+3,814
| +26% | +US$5.73만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
467
RPC Inc
RES
US$11.8억
| US$28.3만 | 0.04% |
12,069
-23,623
| -66% | -US$51.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
NYRT
468
상장폐지됨
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$28.3만 | 0.04% |
+2,562
| 신규 | +US$28.2만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
469
상장폐지됨
TECO ENERGY INC
TE
| US$28.3만 | 0.04% |
15,328
-15,498
| -50% | -US$27.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
470
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$7.27억
| US$28.2만 | 0.04% |
+21,970
| 신규 | +US$23.9만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
SUSQ
471
상장폐지됨
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| US$28.2만 | 0.04% |
26,787
+15,946
| +147% | +US$16.6만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
472
상장폐지됨
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| US$28.1만 | 0.04% |
+25,711
| 신규 | +US$30.1만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
473
Thomson Reuters
TRI
US$488억
| US$27.8만 | 0.04% |
+6,601
| 신규 | +US$27만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
474
상장폐지됨
WW International
WW
| US$27.6만 | 0.04% |
13,708
+12,208
| +814% | +US$26.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
475
Nucor
NUE
US$556억
| US$27.5만 | 0.04% |
5,596
+1,216
| +28% | +US$6.24만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ET
Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.