Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
BWX Technologies
BWXT
US$110억
| US$63.4만 | 0.1% |
27,348
+27,285
| +43,310% | +US$64.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
302
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$62.6만 | 0.1% |
7,909
-27,990
| -78% | -US$223만 |
2014 Q1
1분기
|
|
303
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$62.2만 | 0.1% |
+13,686
| 신규 | +US$63.4만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
XLS
304
상장폐지됨
EXELIS INC COM STK
XLS
| US$62.1만 | 0.1% |
39,172
-8,304
| -17% | -US$13.7만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
305
BlackBerry
BB
US$51.3억
| US$61.8만 | 0.1% |
60,355
-135,400
| -69% | -US$107만 |
2014 Q1
1분기
|
|
306
Booz Allen Hamilton
BAH
US$102억
| US$61.3만 | 0.1% |
28,903
+22,904
| +382% | +US$51.8만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
307
Radian Group
RDN
US$46.7억
| US$61.1만 | 0.1% |
+41,257
| 신규 | +US$60.1만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
PVA
308
상장폐지됨
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| US$61.1만 | 0.1% |
36,073
+20,255
| +128% | +US$32.2만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
309
Ametek
AME
US$524억
| US$60.8만 | 0.1% |
11,644
-3,248
| -22% | -US$17.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
310
Cleveland-Cliffs
CLF
US$65.4억
| US$60.6만 | 0.1% |
40,295
+7,268
| +22% | +US$12.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
311
Gogo Inc
GOGO
US$5.26억
| US$60.6만 | 0.1% |
31,017
+8,076
| +35% | +US$13.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
312
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$60.6만 | 0.1% |
12,923
+5,738
| +80% | +US$24.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
313
Elevance Health
ELV
US$920억
| US$59.7만 | 0.09% |
5,556
-23,525
| -81% | -US$242만 |
2014 Q1
1분기
|
|
314
Commercial Metals
CMC
US$68.7억
| US$59.3만 | 0.09% |
34,260
-731
| -2% | -US$1.36만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
315
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$59.3만 | 0.09% |
15,944
+4,550
| +40% | +US$16.8만 |
2014 Q1
1분기
|
|
316
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.9억
| US$59.1만 | 0.09% |
10,268
+5,545
| +117% | +US$28.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
317
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$722억
| US$59만 | 0.09% |
+12,674
| 신규 | +US$57.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
DNKN
318
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$58.6만 | 0.09% |
12,794
+2,394
| +23% | +US$11만 |
2014 Q1
1분기
|
|
319
상장폐지됨
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
| US$58.6만 | 0.09% |
12,036
+4,583
| +61% | +US$22.5만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
320
St. Joe Company
JOE
US$39.6억
| US$58.5만 | 0.09% |
+23,041
| 신규 | +US$49.5만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
321
Lazard
LAZ
US$41.1억
| US$58.3만 | 0.09% |
11,311
+9,911
| +708% | +US$48.8만 |
2014 Q1
1분기
|
|
322
Openlane
OPLN
US$41.7억
| US$58.1만 | 0.09% |
+48,238
| 신규 | +US$55.7만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
323
Reinsurance Group of America
RGA
US$170억
| US$57.6만 | 0.09% |
+7,310
| 신규 | +US$57만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
324
Tenet Healthcare
THC
US$225억
| US$57.4만 | 0.09% |
+12,231
| 신규 | +US$55.3만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
PACW
325
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$57만 | 0.09% |
13,224
+6,117
| +86% | +US$25.5만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.