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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
자금 흐름
+US$9211만
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$963만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$895만
3
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$884만
4
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$779만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$776만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1240만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$974만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$929만
4
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$856만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 16.34%
2 임의소비재 14.86%
3 산업재 13.03%
4 금융 11.85%
5 정보기술 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NMBL 아이콘
1601
상장폐지됨
Nimble Storage, Inc.
NMBL
– –
-5,310
청산됨 -US$14.8만 –
SCAI
1602
상장폐지됨
Surgical Care Affiliates, Inc.
SCAI
– –
-1,113
청산됨 -US$4.2만 –
ISIL
1603
상장폐지됨
Intersil Corp
ISIL
– –
-9,547
청산됨 -US$11.9만 –
MEG 아이콘
1604
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
– –
-10,451
청산됨 -US$17.2만 –
TUBE
1605
상장폐지됨
TubeMogul, Inc.
TUBE
– –
-1,300
청산됨 -US$1.8만 –
LGF
1606
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
– –
-1,757
청산됨 -US$6.5만 –
TLN 아이콘
1607
상장폐지됨
Talen Energy Corporation
TLN
– –
-3,561
청산됨 -US$6.1만 –
COWN
1608
상장폐지됨
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
– –
-325
청산됨 -US$8천 –
AMSG
1609
상장폐지됨
Amsurg Corp
AMSG
US$0 ﹤0.01%
+9
신규 +US$694
2015 Q3
0개 분기
DANG
1610
상장폐지됨
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
– –
-2,400
청산됨 -US$2.1만 –
FCS
1611
상장폐지됨
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
– –
-8,755
청산됨 -US$15.2만 –
ESI 아이콘
1612
상장폐지됨
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
– –
-400
청산됨 -US$1천 –
MKTO
1613
상장폐지됨
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
– –
-2,968
청산됨 -US$8.3만 –
QLGC
1614
상장폐지됨
QLOGIC CORP
QLGC
– –
-13,672
청산됨 -US$19.4만 –
EXAM
1615
상장폐지됨
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
– –
-3,008
청산됨 -US$11.7만 –
TAL 아이콘
1616
상장폐지됨
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
– –
-4,252
청산됨 -US$13.4만 –
TE 아이콘
1617
상장폐지됨
TECO ENERGY INC
TE
– –
-11,559
청산됨 -US$20.4만 –
NTI
1618
상장폐지됨
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
– –
-2,754
청산됨 -US$6.5만 –
LINE 아이콘
1619
상장폐지됨
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
– –
-7,400
청산됨 -US$6.5만 –
SNDK 아이콘
1620
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
– –
-3,696
청산됨 -US$21.5만 –
BTU 아이콘
1621
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
– –
-307
청산됨 -US$1만 –
LF
1622
상장폐지됨
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
– –
-700
청산됨 – –
NPBC
1623
상장폐지됨
NATL PENN BANCSHARES INC
NPBC
– –
-13,812
청산됨 -US$15.5만 –
AFFX
1624
상장폐지됨
Affymetrix Inc
AFFX
– –
-1,694
청산됨 -US$1.8만 –
HNT
1625
상장폐지됨
HEALTH NET INC
HNT
– –
-2,787
청산됨 -US$17.8만 –
63 64
65
66 67

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Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.

2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.