Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$963만 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$895만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$884만 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$779만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1240만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$974만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$929만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$856만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$770만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.34% |
| 2 | 임의소비재 | 14.86% |
| 3 | 산업재 | 13.03% |
| 4 | 금융 | 11.85% |
| 5 | 정보기술 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Skyworks Solutions
SWKS
US$195억
| US$177만 | 0.31% |
20,993
+18,877
| +892% | +US$173만 |
2015 Q2
1분기
|
|
77
Omnicom Group
OMC
US$243억
| US$175만 | 0.3% |
26,530
-27,209
| -51% | -US$191만 |
2015 Q2
1분기
|
|
78
Cognizant
CTSH
US$284억
| US$167만 | 0.29% |
26,742
+13,963
| +109% | +US$87.6만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
79
Rio Tinto
RIO
US$1405억
| US$166만 | 0.29% |
49,211
+17,530
| +55% | +US$65.6만 |
2015 Q2
1분기
|
|
80
Host Hotels & Resorts
HST
US$173억
| US$163만 | 0.28% |
+103,413
| 신규 | +US$194만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
81
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$162만 | 0.28% |
124,556
+44,965
| +56% | +US$63.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
82
SBA Communications
SBAC
US$199억
| US$157만 | 0.27% |
15,015
+6,490
| +76% | +US$75.6만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
83
Merck
MRK
US$3667억
| US$153만 | 0.27% |
32,401
+8,814
| +37% | +US$46.8만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
84
Alibaba
BABA
US$2622억
| US$151만 | 0.26% |
+25,581
| 신규 | +US$186만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
85
Hain Celestial
HAIN
US$1270만
| US$146만 | 0.25% |
+28,346
| 신규 | +US$179만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
86
Estee Lauder
EL
US$410억
| US$145만 | 0.25% |
17,984
+9,304
| +107% | +US$78만 |
2015 Q2
1분기
|
|
87
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.2억
| US$144만 | 0.25% |
44,280
+34,884
| +371% | +US$125만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
88
Applied Materials
AMAT
US$2941억
| US$142만 | 0.25% |
+97,033
| 신규 | +US$162만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
89
NextEra Energy
NEE
US$1822억
| US$141만 | 0.25% |
+57,912
| 신규 | +US$147만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
90
Xcel Energy
XEL
US$515억
| US$140만 | 0.24% |
+39,654
| 신규 | +US$135만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
91
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$138만 | 0.24% |
64,077
+57,039
| +810% | +US$131만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
DATA
92
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$138만 | 0.24% |
17,312
+15,372
| +792% | +US$159만 |
2015 Q2
1분기
|
|
93
Alliant Energy
LNT
US$191억
| US$138만 | 0.24% |
47,180
+45,982
| +3,838% | +US$135만 |
2015 Q2
1분기
|
|
94
Polaris
PII
US$38.2억
| US$137만 | 0.24% |
11,466
+10,854
| +1,774% | +US$147만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
95
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$137만 | 0.24% |
28,347
-3,950
| -12% | -US$20.2만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
96
AerCap
AER
US$266억
| US$137만 | 0.24% |
35,800
+31,404
| +714% | +US$139만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
HDS
97
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$137만 | 0.24% |
+47,810
| 신규 | +US$160만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
98
Allstate
ALL
US$628억
| US$136만 | 0.24% |
23,420
-9,316
| -28% | -US$58.3만 |
2015 Q2
1분기
|
|
99
Harley-Davidson
HOG
US$34.5억
| US$136만 | 0.24% |
+24,704
| 신규 | +US$139만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
100
Vipshop
VIPS
US$65.1억
| US$134만 | 0.23% |
79,988
+60,317
| +307% | +US$116만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.
2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.