Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$4053만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$3016만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$2533만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$2323만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$2073만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6372만 |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$2034만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$1999만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1823만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1572만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 13.74% |
| 2 | 헬스케어 | 12.91% |
| 3 | 정보기술 | 11.18% |
| 4 | 임의소비재 | 11.04% |
| 5 | 산업재 | 10.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FirstEnergy
FE
US$272억
| US$945만 | 0.39% |
305,106
+285,959
| +1,493% | +US$916만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
52
Danaher
DHR
US$1639억
| US$940만 | 0.38% |
136,148
+126,455
| +1,305% | +US$878만 |
2016 Q3
1분기
|
|
53
Range Resources
RRC
US$121억
| US$888만 | 0.36% |
+258,457
| 신규 | +US$925만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
54
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.6억
| US$885만 | 0.36% |
261,366
-67,118
| -20% | -US$225만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
55
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$6.42억
| US$836만 | 0.34% |
189,770
-88,553
| -32% | -US$394만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
56
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$826만 | 0.34% |
116,128
-21,340
| -16% | -US$151만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
57
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
| US$810만 | 0.33% |
74,118
-36,152
| -33% | -US$394만 |
2016 Q3
1분기
|
|
58
Baxter International
BAX
US$134억
| US$783만 | 0.32% |
176,566
+55,293
| +46% | +US$256만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
59
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$781만 | 0.32% |
229,478
+83,908
| +58% | +US$281만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
MON
60
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$781만 | 0.32% |
74,221
-65,459
| -47% | -US$671만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
61
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$777만 | 0.32% |
252,266
+90,803
| +56% | +US$277만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
62
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$772만 | 0.32% |
169,051
+164,294
| +3,454% | +US$725만 |
2016 Q3
1분기
|
|
63
Regions Financial
RF
US$245억
| US$754만 | 0.31% |
+525,424
| 신규 | +US$649만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
AET
64
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$749만 | 0.31% |
+60,407
| 신규 | +US$723만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
65
FedEx
FDX
US$759억
| US$746만 | 0.31% |
40,068
+27,945
| +231% | +US$513만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
66
Biogen
BIIB
US$375억
| US$743만 | 0.3% |
+26,211
| 신규 | +US$777만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
67
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$734만 | 0.3% |
191,009
+30,217
| +19% | +US$118만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
68
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$727만 | 0.3% |
+71,885
| 신규 | +US$700만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
69
Humana
HUM
US$540억
| US$717만 | 0.29% |
35,161
+30,672
| +683% | +US$585만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
70
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$715만 | 0.29% |
101,448
+73,872
| +268% | +US$543만 |
2016 Q3
1분기
|
|
71
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$714만 | 0.29% |
+114,740
| 신규 | +US$691만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
72
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$714만 | 0.29% |
236,089
+150,416
| +176% | +US$459만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
73
PVH
PVH
US$43.1억
| US$708만 | 0.29% |
78,402
+58,061
| +285% | +US$611만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
74
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
| US$702만 | 0.29% |
282,610
+218,526
| +341% | +US$530만 |
2016 Q3
1분기
|
|
75
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$700만 | 0.29% |
147,708
-81,680
| -36% | -US$368만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Squarepoint 측은 US$24.4억 상당의 2,060개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.6% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$9.13억 규모를 투입해 신규 포지션 1,079개를 개설하고 기존 보유 종목 424개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 252,484주를 보유했으며 가치는 US$2715만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 19%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Conagra Brands 주식으로, 보유분을 추정 US$2034만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2715만 상당의 252,484주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 4분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4053만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Conagra Brands이며, 추정 감소액은 US$2034만예요.
- Squarepoint 측은 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6372만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.4억 중 9.6% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 1,079개를 편입하고 329개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 62% 상승해 US$24.4억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Squarepoint의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.