Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$1.02억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$8534만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$7649만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$7162만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$4467만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$1.19억 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$6903만 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$5112만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$4739만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$4735만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17% |
| 2 | 금융 | 13.53% |
| 3 | 헬스케어 | 13.33% |
| 4 | 정보기술 | 13.18% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIF
26
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$3434만 | 0.46% |
+260,926
| 신규 | +US$2979만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
27
Boeing
BA
US$1359억
| US$3416만 | 0.45% |
101,803
+7,163
| +8% | +US$246만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
28
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$461억
| US$3336만 | 0.44% |
137,447
+118,610
| +630% | +US$2912만 |
2018 Q1
1분기
|
|
29
UnitedHealth
UNH
US$3643억
| US$3315만 | 0.44% |
135,127
+65,468
| +94% | +US$1572만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
30
Newmont
NEM
US$1176억
| US$3294만 | 0.44% |
873,608
+784,508
| +880% | +US$3086만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
31
McDonald's
MCD
US$1938억
| US$3290만 | 0.44% |
+209,993
| 신규 | +US$3405만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
32
Booking.com
BKNG
US$1202억
| US$3224만 | 0.43% |
397,550
+387,675
| +3,926% | +US$3266만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
33
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| US$3166만 | 0.42% |
107,164
+74,966
| +233% | +US$2418만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
34
Lowe's Companies
LOW
US$1262억
| US$3139만 | 0.42% |
328,443
+290,243
| +760% | +US$2627만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
35
Domino's
DPZ
US$112억
| US$3103만 | 0.41% |
109,959
+91,459
| +494% | +US$2318만 |
2018 Q1
1분기
|
|
36
Target
TGT
US$731억
| US$3083만 | 0.41% |
404,961
-94,674
| -19% | -US$697만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
37
Cisco
CSCO
US$3923억
| US$3060만 | 0.41% |
711,201
+409,278
| +136% | +US$1788만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
SIVB
38
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$3029만 | 0.4% |
+104,899
| 신규 | +US$3082만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
39
Honeywell
HON
US$708억
| US$3019만 | 0.4% |
232,011
+63,084
| +37% | +US$839만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
40
Progressive
PGR
US$1374억
| US$2998만 | 0.4% |
506,863
+471,863
| +1,348% | +US$2889만 |
2018 Q1
1분기
|
|
41
PVH
PVH
US$43.1억
| US$2996만 | 0.4% |
200,128
+60,910
| +44% | +US$959만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
42
Capri Holdings
CPRI
US$21.3억
| US$2976만 | 0.39% |
+446,773
| 신규 | +US$2919만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
43
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$2949만 | 0.39% |
+465,413
| 신규 | +US$3080만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
44
Charles Schwab
SCHW
US$1561억
| US$2887만 | 0.38% |
+564,919
| 신규 | +US$3129만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
45
SiriusXM
SIRI
US$108억
| US$2801만 | 0.37% |
413,720
+199,257
| +93% | +US$1346만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
46
Duke Energy
DUK
US$1001억
| US$2770만 | 0.37% |
350,290
-146,770
| -30% | -US$1129만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
47
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$2719만 | 0.36% |
247,479
+212,650
| +611% | +US$2335만 |
2018 Q1
1분기
|
|
48
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.7억
| US$2699만 | 0.36% |
658,153
+395,753
| +151% | +US$1726만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
XLNX
49
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$2639만 | 0.35% |
404,369
+304,569
| +305% | +US$2076만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
50
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$2631만 | 0.35% |
+375,048
| 신규 | +US$2864만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$75.5억 상당의 2,269개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.4% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$11.7억 규모를 투입해 신규 포지션 635개를 개설하고 기존 보유 종목 628개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 1,889,716주를 보유했으며 가치는 US$7975만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI India ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4735만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, US$7975만 상당의 1,889,716주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2018년 2분기에 iShares MSCI Taiwan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- Squarepoint의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI India ETF이며, 추정 감소액은 US$4735만예요.
- Squarepoint 측은 2018년 2분기에 iShares MSCI Brazil ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.19억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.5억 중 9.4% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 635개를 편입하고 556개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$75.5억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.