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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 1.88 M | 0.21% |
+39,643
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
127
AMN Healthcare
AMN
USD 1825 M
| USD 1.87 M | 0.21% |
+58,776
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
128
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78 mil M
| USD 1.87 M | 0.21% |
+61,125
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
129
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.4 mil M
| USD 1.84 M | 0.2% |
7,728
+7,604
| +6,132% | +USD 1.92 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
130
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 1.84 M | 0.2% |
45,700
-84,240
| -65% | -USD 3.29 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
BCR
131
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 1.81 M | 0.2% |
+8,084
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
132
Campbell Soup
CPB
USD 6388 M
| USD 1.79 M | 0.2% |
32,756
-24,529
| -43% | -USD 1.48 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
133
lululemon athletica
LULU
USD 12.4 mil M
| USD 1.78 M | 0.2% |
+29,138
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
134
Federated Hermes
FHI
USD 4366 M
| USD 1.76 M | 0.2% |
59,438
+7,147
| +14% | +USD 224 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
135
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 1.74 M | 0.19% |
15,230
+5,805
| +62% | +USD 680 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
136
Martin Marietta Materials
MLM
USD 38.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.19% |
+9,667
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
137
D.R. Horton
DHI
USD 39.6 mil M
| USD 1.72 M | 0.19% |
+57,129
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
138
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 1.72 M | 0.19% |
70,997
-64,628
| -48% | -USD 1.65 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
139
Cintas
CTAS
USD 87.3 mil M
| USD 1.72 M | 0.19% |
61,028
+46,628
| +324% | +USD 1.28 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
140
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 20.8 mil M
| USD 1.71 M | 0.19% |
21,039
+20,343
| +2,923% | +USD 1.66 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
141
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 1.7 M | 0.19% |
+18,361
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
142
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 14 mil M
| USD 1.7 M | 0.19% |
13,972
-5,852
| -30% | -USD 789 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
143
BHP
BHP
USD 201 mil M
| USD 1.68 M | 0.19% |
54,479
-76,344
| -58% | -USD 2.1 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
144
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 5033 M
| USD 1.67 M | 0.19% |
+60,931
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
145
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 1.62 M | 0.18% |
+119,010
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
146
Simon Property Group
SPG
USD 70.5 mil M
| USD 1.61 M | 0.18% |
+7,784
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
147
Vale
VALE
USD 48.5 mil M
| USD 1.6 M | 0.18% |
290,565
+160,371
| +123% | +USD 880 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TSS
148
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 1.59 M | 0.18% |
33,726
+22,636
| +204% | +USD 1.14 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
149
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 70.9 mil M
| USD 1.59 M | 0.18% |
+84,990
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
150
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 1.58 M | 0.18% |
49,143
-111,385
| -69% | -USD 3.72 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.