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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palo Alto Networks
PANW
USD 287 mil M
| USD 2.17 M | 0.34% |
+155,232
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
77
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 2.16 M | 0.34% |
+16,979
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
78
Mastercard
MA
USD 564 mil M
| USD 2.16 M | 0.34% |
+29,399
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
79
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 2.13 M | 0.34% |
+56,113
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MXIM
80
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 2.11 M | 0.33% |
+62,530
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
81
PVH
PVH
USD 4203 M
| USD 2.03 M | 0.32% |
17,415
+9,926
| +133% | +USD 1.23 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
82
Groupon
GRPN
USD 630 M
| USD 2.02 M | 0.32% |
+15,252
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
83
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.1 mil M
| USD 2 M | 0.32% |
21,885
-1,577
| -7% | -USD 142 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
84
JPMorgan Chase
JPM
USD 898 mil M
| USD 1.99 M | 0.31% |
34,577
+18,868
| +120% | +USD 1.06 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
CPN
85
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 1.96 M | 0.31% |
+82,506
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
86
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 1.94 M | 0.31% |
51,595
+41,183
| +396% | +USD 1.6 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
LO
87
Dejó de cotizar
LORILLARD INC COM STK
LO
| USD 1.93 M | 0.31% |
31,718
+4,584
| +17% | +USD 267 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
88
Helmerich & Payne
HP
USD 3786 M
| USD 1.92 M | 0.3% |
+16,543
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CTXS
89
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 1.89 M | 0.3% |
+37,935
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
90
Suncor Energy
SU
USD 88.2 mil M
| USD 1.87 M | 0.3% |
+43,944
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
91
Biogen
BIIB
USD 36.8 mil M
| USD 1.87 M | 0.3% |
+5,937
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
GRA
92
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 1.84 M | 0.29% |
19,447
+1,819
| +10% | +USD 171 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
93
United Parcel Service
UPS
USD 92.9 mil M
| USD 1.83 M | 0.29% |
17,835
+17,488
| +5,040% | +USD 1.76 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
94
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.3 mil M
| USD 1.82 M | 0.29% |
+48,266
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
95
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 1.8 M | 0.29% |
+28,735
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
96
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| USD 1.79 M | 0.28% |
+26,448
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
97
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 1.78 M | 0.28% |
61,951
+31,916
| +106% | +USD 944 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
98
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 1.78 M | 0.28% |
52,098
+5,735
| +12% | +USD 206 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
99
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.5 mil M
| USD 1.75 M | 0.28% |
+26,123
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
100
State Street
STT
USD 46.2 mil M
| USD 1.75 M | 0.28% |
+26,044
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.