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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABB
851
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 70 k | 0.01% |
+3,080
| Nuevas | +USD 74.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
852
Baytex Energy
BTE
USD 3755 M
| USD 69 k | 0.01% |
1,500
+1,200
| +400% | +USD 51 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
853
Plexus
PLXS
USD 5765 M
| USD 69 k | 0.01% |
+1,600
| Nuevas | +USD 66.9 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
854
Dejó de cotizar
BALTIC TRADING LIMITED COMMON STOCK
BALT
| USD 69 k | 0.01% |
+11,540
| Nuevas | +USD 72.9 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
855
Century Aluminum
CENX
USD 3430 M
| USD 68 k | 0.01% |
+4,342
| Nuevas | +USD 61.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
856
MannKind Corp
MNKD
USD 1125 M
| USD 68 k | 0.01% |
+1,250
| Nuevas | +USD 50.1 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
857
Murphy Oil
MUR
USD 6142 M
| USD 68 k | 0.01% |
1,024
-12,287
| -92% | -USD 770 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
858
SLR Investment Corp
SLRC
USD 643 M
| USD 68 k | 0.01% |
+3,200
| Nuevas | +USD 68.4 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
859
Tetra Tech
TTEK
USD 9753 M
| USD 68 k | 0.01% |
12,500
-17,000
| -58% | -USD 93.1 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
WPRT
860
Dejó de cotizar
Westport Fuel Systems
WPRT
| USD 68 k | 0.01% |
380
-1,110
| -74% | -USD 166 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
ELLI
861
Dejó de cotizar
Ellie Mae Inc
ELLI
| USD 68 k | 0.01% |
+2,200
| Nuevas | +USD 59 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CWEI
862
Dejó de cotizar
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| USD 68 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 64.1 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
863
Acacia Research
ACTG
USD 433 M
| USD 67 k | 0.01% |
+3,800
| Nuevas | +USD 61.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
864
Alto Ingredients
ALTO
USD 283 M
| USD 67 k | 0.01% |
4,400
+4,000
| +1,000% | +USD 55.4 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
865
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1832 M
| USD 66 k | 0.01% |
+2,300
| Nuevas | +USD 66.5 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
866
Redwood Trust
RWT
USD 406 M
| USD 66 k | 0.01% |
3,400
+2,700
| +386% | +USD 54 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
XOOM
867
Dejó de cotizar
XOOM CORP COM
XOOM
| USD 66 k | 0.01% |
+2,510
| Nuevas | +USD 55.8 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
868
Dejó de cotizar
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| USD 66 k | 0.01% |
3,300
+2,209
| +202% | +USD 44.7 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
869
BGC Group
BGC
USD 5324 M
| USD 65 k | 0.01% |
13,790
-8,499
| -38% | -USD 39.1 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
870
Chord Energy
CHRD
USD 8403 M
| USD 65 k | 0.01% |
+1,176
| Nuevas | +USD 56.9 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
871
Ventas
VTR
USD 44.3 mil M
| USD 65 k | 0.01% |
893
-2,084
| -70% | -USD 155 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
872
Dejó de cotizar
Immunogen Inc
IMGN
| USD 65 k | 0.01% |
5,500
+3,900
| +244% | +USD 49 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
GLBR
873
Dejó de cotizar
Global Brokerage, Inc. Class A Common Stock
GLBR
| USD 65 k | 0.01% |
+440
| Nuevas | +USD 63.2 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PPP
874
Dejó de cotizar
Primero Mining Corp
PPP
| USD 65 k | 0.01% |
+8,200
| Nuevas | +USD 55.4 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
875
Dejó de cotizar
INFORMATICA CORP
INFA
| USD 65 k | 0.01% |
1,828
-10,130
| -85% | -USD 373 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.