D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+510 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+395 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+365 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+351 Mio. $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+347 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+573 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+405 Mio. $ |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+387 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+364 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+358 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,03 % |
| 2 | Technologie | 12,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 1,16 Mrd. $ | 1,36 % |
10.919.300
+1.981.300
| +22 % | +248 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,12 Mrd. $ | 1,31 % |
8.167.757
-755.666
| -8 % | -114 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,04 Mrd. $ | 1,22 % |
4.057.144
-491.125
| -11 % | -133 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 612 Mio. $ | 0,72 % |
5.597.880
+2.288.120
| +69 % | +270 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
5
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 596 Mio. $ | 0,7 % |
8.528.031
+3.918.673
| +85 % | +340 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 569 Mio. $ | 0,67 % |
5.358.797
-2.863.683
| -35 % | -358 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 568 Mio. $ | 0,67 % |
3.523.689
+1.893.817
| +116 % | +365 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 544 Mio. $ | 0,64 % |
4.940.168
+4.520.168
| +1.076 % | +510 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 533 Mio. $ | 0,63 % |
4.895.660
+1.051.220
| +27 % | +124 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 530 Mio. $ | 0,62 % |
3.688.654
+2.306.102
| +167 % | +347 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
11
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 516 Mio. $ | 0,61 % |
16.577.897
+10.975.920
| +196 % | +395 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
12
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 515 Mio. $ | 0,6 % |
2.293.860
-1.005.471
| -30 % | -274 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 485 Mio. $ | 0,57 % |
5.658.628
+1.268.000
| +29 % | +114 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 482 Mio. $ | 0,56 % |
6.011.485
+3.441.782
| +134 % | +269 Mio. $ |
2014 Q3
31 Quartale
|
|
|
15
Costco
COST
445 Mrd. $
| 435 Mio. $ | 0,51 % |
908.240
+692.796
| +322 % | +351 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 401 Mio. $ | 0,47 % |
6.348.598
+414.322
| +7 % | +28,6 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 398 Mio. $ | 0,47 % |
1.055.905
+162.305
| +18 % | +66,5 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
18
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 385 Mio. $ | 0,45 % |
4.747.538
-109.954
| -2 % | -9,9 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
19
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 367 Mio. $ | 0,43 % |
3.352.000
+1.752.000
| +110 % | +207 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
20
Put
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 364 Mio. $ | 0,43 % |
7.917.400
+2.069.300
| +35 % | +104 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 363 Mio. $ | 0,43 % |
8.969.163
-7.894.740
| -47 % | -364 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
22
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 356 Mio. $ | 0,42 % |
2.783.028
-77.303
| -3 % | -10,5 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 304 Mio. $ | 0,36 % |
2.700.603
+831.913
| +45 % | +103 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
24
Put
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 288 Mio. $ | 0,34 % |
1.284.300
-24.600
| -2 % | -6,71 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
25
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 0,33 % |
3.440.322
+1.226.139
| +55 % | +113 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt D.E. Shaw & Co 6.080 Positionen im Wert von 85,3 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 107 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q2 2022 netto 9,17 Mrd. $ ab, schloss 791 Positionen und reduzierte 1.835 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units – eine Position im geschätzten Wert von 64,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Wert von 171 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2022 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 4.273.656 Aktien im Wert von 171 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 510 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2022 entfiel auf Marathon Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 573 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2022 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 85,3 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 595 neue Positionen und schloss 791 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 85,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .