D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+570 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+469 Mio. $ |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+342 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+322 Mio. $ |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+249 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+434 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+301 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+245 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+235 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+230 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,43 % |
| 2 | Technologie | 13,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,57 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,23 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 918 Mio. $ | 1,26 % |
21.687.232
-10.390.688
| -32 % | -434 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
| 829 Mio. $ | 1,14 % |
7.077.621
+1.262.102
| +22 % | +146 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
TWX
3
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 813 Mio. $ | 1,12 % |
8.891.139
+3.620.521
| +69 % | +342 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 803 Mio. $ | 1,11 % |
4.551.491
+2.650.923
| +139 % | +469 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
5
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 775 Mio. $ | 1,07 % |
14.427.535
+5.810.211
| +67 % | +322 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 670 Mio. $ | 0,92 % |
12.718.140
+1.671.940
| +15 % | +86,3 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
7
Dell
DELL
288 Mrd. $
| 544 Mio. $ | 0,75 % |
23.870.324
-1.155.059
| -5 % | -26,2 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 543 Mio. $ | 0,75 % |
10.383.360
+2.303.940
| +29 % | +117 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 530 Mio. $ | 0,73 % |
3.616.884
+1.203.684
| +50 % | +175 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
10
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 508 Mio. $ | 0,7 % |
6.077.537
+5.972.220
| +5.671 % | +570 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
11
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
| 504 Mio. $ | 0,69 % |
4.407.221
+241.292
| +6 % | +26,9 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 483 Mio. $ | 0,67 % |
12.060.198
-3.216.638
| -21 % | -121 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
13
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 482 Mio. $ | 0,66 % |
2.843.778
-292.830
| -9 % | -47,8 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 450 Mio. $ | 0,62 % |
3.220.141
-597.910
| -16 % | -83,3 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
Visa
V
778 Mrd. $
| 437 Mio. $ | 0,6 % |
3.836.903
-867.915
| -18 % | -95,8 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 429 Mio. $ | 0,59 % |
2.465.740
+823.332
| +50 % | +146 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
17
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 418 Mio. $ | 0,58 % |
10.946.444
-4.641.780
| -30 % | -168 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
18
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 407 Mio. $ | 0,56 % |
6.361.217
-892.365
| -12 % | -54,1 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Put
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 397 Mio. $ | 0,55 % |
5.707.500
-1.432.500
| -20 % | -104 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
| 388 Mio. $ | 0,53 % |
6.114.725
+18.905
| +0,3 % | +1,15 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 371 Mio. $ | 0,51 % |
5.623.052
-1.022.388
| -15 % | -62,6 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
22
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 356 Mio. $ | 0,49 % |
4.364.950
+881.559
| +25 % | +69,7 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 0,48 % |
4.328.624
+2.802.318
| +184 % | +224 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 334 Mio. $ | 0,46 % |
4.603.382
+1.723.163
| +60 % | +121 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
Put
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 330 Mio. $ | 0,45 % |
68.140.000
-10.580.000
| -13 % | -52,6 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt D.E. Shaw & Co 3.940 Positionen im Wert von 72,6 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 65,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,5 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q4 2017 weist 507 neu, 1.441 erhöht, 1.273 reduziert und 394 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019: 3.178.870 Aktien im Wert von 88,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 434 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q4 2017 war iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019: 3.178.870 Aktien im Wert von 88,8 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in GE Aerospace in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 570 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 434 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Tesla im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q4 2017 9,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,6 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 507 neue Positionen und schloss 394 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 72,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .