D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 570 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 469 M |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 342 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 322 M |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 249 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 434 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 301 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 245 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 235 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 230 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.43% |
| 2 | Tecnología | 13.95% |
| 3 | Salud | 11.57% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.23% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 918 M | 1.26% |
21,687,232
-10,390,688
| -32% | -USD 434 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62 mil M
| USD 829 M | 1.14% |
7,077,621
+1,262,102
| +22% | +USD 146 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
TWX
3
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 813 M | 1.12% |
8,891,139
+3,620,521
| +69% | +USD 342 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 803 M | 1.11% |
4,551,491
+2,650,923
| +139% | +USD 469 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
5
Merck
MRK
USD 347 mil M
| USD 775 M | 1.07% |
14,427,535
+5,810,211
| +67% | +USD 322 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 670 M | 0.92% |
12,718,140
+1,671,940
| +15% | +USD 86.3 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
7
Dell
DELL
USD 297 mil M
| USD 544 M | 0.75% |
23,870,324
-1,155,059
| -5% | -USD 26.2 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 543 M | 0.75% |
10,383,360
+2,303,940
| +29% | +USD 117 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 530 M | 0.73% |
3,616,884
+1,203,684
| +50% | +USD 175 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 508 M | 0.7% |
6,077,537
+5,972,220
| +5,671% | +USD 570 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 504 M | 0.69% |
4,407,221
+241,292
| +6% | +USD 26.9 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
USD 78.3 mil M
| USD 483 M | 0.67% |
12,060,198
-3,216,638
| -21% | -USD 121 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 482 M | 0.66% |
2,843,778
-292,830
| -9% | -USD 47.8 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 450 M | 0.62% |
3,220,141
-597,910
| -16% | -USD 83.3 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 437 M | 0.6% |
3,836,903
-867,915
| -18% | -USD 95.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 240 mil M
| USD 429 M | 0.59% |
2,465,740
+823,332
| +50% | +USD 146 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 158 mil M
| USD 418 M | 0.58% |
10,946,444
-4,641,780
| -30% | -USD 168 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
USD 192 mil M
| USD 407 M | 0.56% |
6,361,217
-892,365
| -12% | -USD 54.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 115 mil M
| USD 397 M | 0.55% |
5,707,500
-1,432,500
| -20% | -USD 104 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
USD 158 mil M
| USD 388 M | 0.53% |
6,114,725
+18,905
| +0.3% | +USD 1.15 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
USD 132 mil M
| USD 371 M | 0.51% |
5,623,052
-1,022,388
| -15% | -USD 62.6 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Yum! Brands
YUM
USD 40.8 mil M
| USD 356 M | 0.49% |
4,364,950
+881,559
| +25% | +USD 69.7 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 350 M | 0.48% |
4,328,624
+2,802,318
| +184% | +USD 224 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 334 M | 0.46% |
4,603,382
+1,723,163
| +60% | +USD 121 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 330 M | 0.45% |
68,140,000
-10,580,000
| -13% | -USD 52.6 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T4 2017
Al cierre de T4 2017, D.E. Shaw & Co mantenía 3,940 posiciones por un valor de USD 72.6 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 65.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.5% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de D.E. Shaw & Co muestra 507 nuevos, Aumentaron 1,441, 1,273 reducidas y 394 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019: 3,178,870 acciones con un valor de USD 88.8 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 434 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T4 2017 fue iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019: 3,178,870 acciones por un valor de USD 88.8 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 570 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T4 2017 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 434 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Tesla en T4 2017, con una venta estimada de USD 230 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 9.5% de su cartera de USD 72.6 mil M en T4 2017.
- D.E. Shaw & Co abrió 507 posiciones nuevas y cerró 394 en T4 2017.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.