D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 397 M |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 342 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 322 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 260 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 219 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 637 M |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+USD 397 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 358 M |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 330 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 320 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.45% |
| 2 | Salud | 13.78% |
| 3 | Tecnología | 11.11% |
| 4 | Finanzas | 10% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 701 M | 1.26% |
19,039,209
+10,915,217
| +134% | +USD 342 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 698 M | 1.25% |
4,919,563
-1,313,594
| -21% | -USD 174 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 614 M | 1.1% |
2,290,477
+1,385,489
| +153% | +USD 397 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
4
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 580 M | 1.04% |
2,228,217
+135,608
| +6% | +USD 35.8 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 476 M | 0.86% |
9,241,700
+4,571,375
| +98% | +USD 219 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TWX
6
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 464 M | 0.83% |
6,400,745
+699,514
| +12% | +USD 48.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
USD 184 M
| USD 453 M | 0.81% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 448 M | 0.8% |
2,446,473
+179,642
| +8% | +USD 31.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 446 M | 0.8% |
2,973,952
+446,710
| +18% | +USD 66.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 409 M | 0.73% |
7,925,000
-4,612,500
| -37% | -USD 221 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
11
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 392 M | 0.7% |
9,401,149
+6,215,979
| +195% | +USD 260 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 381 M | 0.68% |
2,775,866
+514,822
| +23% | +USD 70.7 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 375 M | 0.67% |
10,058,300
-3,256,580
| -24% | -USD 117 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TWC
14
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 369 M | 0.66% |
1,803,930
-458,487
| -20% | -USD 86.7 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 355 M | 0.64% |
10,986,229
+2,124,554
| +24% | +USD 65.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 350 M | 0.63% |
25,860,645
+23,868,960
| +1,198% | +USD 322 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 341 M | 0.61% |
8,823,345
-2,880,641
| -25% | -USD 104 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 328 M | 0.59% |
11,672,787
+2,970,845
| +34% | +USD 84.9 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 319 M | 0.57% |
8,375,180
-2,348,700
| -22% | -USD 86.5 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
20
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 313 M | 0.56% |
3,529,767
-202,451
| -5% | -USD 16.5 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 310 M | 0.56% |
5,801,263
+1,790,797
| +45% | +USD 105 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 304 M | 0.55% |
4,225,405
+1,361,905
| +48% | +USD 103 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 299 M | 0.54% |
13,106,043
-474,783
| -3% | -USD 10.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 298 M | 0.53% |
8,010,123
-4,296,737
| -35% | -USD 163 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 297 M | 0.53% |
6,403,914
+2,843,494
| +80% | +USD 124 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T1 2016
Al cierre de T1 2016, D.E. Shaw & Co mantenía 4,137 posiciones valuadas en USD 55.7 mil M, un 17% menos que los USD 67.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.5% de la cartera.
D.E. Shaw & Co registró retiros netos por USD 3336 M en T1 2016, cerró 773 posiciones y redujo 1,495 tenencias. Su salida más destacada fue PRECISION CASTPARTS CORP, una posición estimada en USD 637 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, D.E. Shaw & Co abrió una nueva posición en EQT Corp por valor de USD 47.6 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T1 2016 fue EQT Corp: 1,300,361 acciones por un valor de USD 47.6 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 397 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T1 2016 fue en Gilead Sciences, con un recorte estimado de USD 358 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en PRECISION CASTPARTS CORP en T1 2016, con una venta estimada de USD 637 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 9.5% de su cartera de USD 55.7 mil M en T1 2016.
- D.E. Shaw & Co abrió 382 posiciones nuevas y cerró 773 en T1 2016.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.7 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.