D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 397 mi |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 342 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 322 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 260 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 219 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 637 mi |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$ 397 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 358 mi |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 330 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 320 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,45% |
| 2 | Saúde | 13,78% |
| 3 | Tecnologia | 11,11% |
| 4 | Financeiro | 10% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 701 mi | 1,26% |
19.039.209
+10.915.217
| +134% | +US$ 342 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 698 mi | 1,25% |
4.919.563
-1.313.594
| -21% | -US$ 174 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 614 mi | 1,1% |
2.290.477
+1.385.489
| +153% | +US$ 397 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
4
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 580 mi | 1,04% |
2.228.217
+135.608
| +6% | +US$ 35,8 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$ 121 bi
| US$ 476 mi | 0,86% |
9.241.700
+4.571.375
| +98% | +US$ 219 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TWX
6
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 464 mi | 0,83% |
6.400.745
+699.514
| +12% | +US$ 48,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
US$ 185 mi
| US$ 453 mi | 0,81% |
14.047.238
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
Humana
HUM
US$ 50,6 bi
| US$ 448 mi | 0,8% |
2.446.473
+179.642
| +8% | +US$ 31,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 446 mi | 0,8% |
2.973.952
+446.710
| +18% | +US$ 66,4 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 121 bi
| US$ 409 mi | 0,73% |
7.925.000
-4.612.500
| -37% | -US$ 221 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
11
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 392 mi | 0,7% |
9.401.149
+6.215.979
| +195% | +US$ 260 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Cigna
CI
US$ 83,5 bi
| US$ 381 mi | 0,68% |
2.775.866
+514.822
| +23% | +US$ 70,7 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 375 mi | 0,67% |
10.058.300
-3.256.580
| -24% | -US$ 117 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TWC
14
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 369 mi | 0,66% |
1.803.930
-458.487
| -20% | -US$ 86,7 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 355 mi | 0,64% |
10.986.229
+2.124.554
| +24% | +US$ 65,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 350 mi | 0,63% |
25.860.645
+23.868.960
| +1.198% | +US$ 322 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 341 mi | 0,61% |
8.823.345
-2.880.641
| -25% | -US$ 104 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 328 mi | 0,59% |
11.672.787
+2.970.845
| +34% | +US$ 84,9 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 319 mi | 0,57% |
8.375.180
-2.348.700
| -22% | -US$ 86,5 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
20
VeriSign
VRSN
US$ 27,5 bi
| US$ 313 mi | 0,56% |
3.529.767
-202.451
| -5% | -US$ 16,5 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,9 bi
| US$ 310 mi | 0,56% |
5.801.263
+1.790.797
| +45% | +US$ 105 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 304 mi | 0,55% |
4.225.405
+1.361.905
| +48% | +US$ 103 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 299 mi | 0,54% |
13.106.043
-474.783
| -3% | -US$ 10,4 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 298 mi | 0,53% |
8.010.123
-4.296.737
| -35% | -US$ 163 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 297 mi | 0,53% |
6.403.914
+2.843.494
| +80% | +US$ 124 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T1 2016
No T1 2016, D.E. Shaw & Co detinha 4.137 posições no valor de US$ 55,7 bi, uma queda de 17% em relação a US$ 67,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,5% da carteira.
D.E. Shaw & Co fez uma retirada líquida de US$ 3,34 bi em T1 2016, encerrando 773 posições e reduzindo 1.495 participações. Sua saída mais significativa foi PRECISION CASTPARTS CORP, uma posição estimada em US$ 637 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, D.E. Shaw & Co abriu uma nova posição em EQT Corp no valor de US$ 47,6 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T1 2016 foi EQT Corp: 1.300.361 ações no valor de US$ 47,6 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 397 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T1 2016 foi em Gilead Sciences, com um corte estimado de US$ 358 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em PRECISION CASTPARTS CORP no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 637 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 9,5% de sua carteira de US$ 55,7 bi no T1 2016.
- D.E. Shaw & Co abriu 382 novas posições e encerrou 773 em T1 2016.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.