D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 549 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 537 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 515 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 386 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 308 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 475 mi |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 442 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 435 mi |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 369 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,45% |
| 2 | Saúde | 11,73% |
| 3 | Tecnologia | 10,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,32% |
| 5 | Financeiro | 9,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 849 mi | 1,57% |
23.741.120
+16.243.580
| +217% | +US$ 549 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 518 mi | 0,95% |
5.407.612
+5.383.276
| +22.121% | +US$ 537 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 517 mi | 0,95% |
4.523.197
+4.467.535
| +8.026% | +US$ 515 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 506 mi | 0,93% |
4.208.156
+3.082.762
| +274% | +US$ 386 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 494 mi | 0,91% |
9.897.500
+1.972.500
| +25% | +US$ 102 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 486 mi | 0,9% |
19.961.418
+6.855.375
| +52% | +US$ 159 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
US$ 177 mi
| US$ 477 mi | 0,88% |
14.047.238
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 391 mi | 0,72% |
1.615.650
-612.567
| -27% | -US$ 161 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 386 mi | 0,71% |
10.583.984
+1.760.639
| +20% | +US$ 67,3 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
TWX
10
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 381 mi | 0,7% |
5.178.361
-1.222.384
| -19% | -US$ 90,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 380 mi | 0,7% |
2.112.486
-333.987
| -14% | -US$ 59,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 378 mi | 0,7% |
2.612.103
-2.307.460
| -47% | -US$ 330 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 350 mi | 0,65% |
4.449.700
+224.295
| +5% | +US$ 16,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 334 mi | 0,62% |
4.504.703
+2.144.233
| +91% | +US$ 168 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 334 mi | 0,62% |
6.680.000
+1.315.000
| +25% | +US$ 68,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 328 mi | 0,6% |
7.737.999
-1.663.150
| -18% | -US$ 73,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 319 mi | 0,59% |
2.499.294
+2.325.907
| +1.341% | +US$ 308 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 318 mi | 0,59% |
5.759.936
+5.076.090
| +742% | +US$ 289 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 314 mi | 0,58% |
13.101.650
+4.268.392
| +48% | +US$ 94,2 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 297 mi | 0,55% |
22.357.736
-3.502.909
| -14% | -US$ 49,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 292 mi | 0,54% |
3.379.123
-150.644
| -4% | -US$ 13 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 278 mi | 0,51% |
10.215.930
+882.867
| +9% | +US$ 23,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 270 mi | 0,5% |
11.287.200
+3.400.400
| +43% | +US$ 84,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 269 mi | 0,5% |
2.099.723
-676.143
| -24% | -US$ 89,3 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
VMW
25
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 267 mi | 0,49% |
4.667.731
+3.084.802
| +195% | +US$ 178 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2016
No T2 2016, D.E. Shaw & Co detinha 3.766 posições no valor de US$ 54,2 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 55,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,2% da carteira.
D.E. Shaw & Co fez uma retirada líquida de US$ 3,73 bi em T2 2016, encerrando 445 posições e reduzindo 1.324 participações. Sua saída mais significativa foi TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK, uma posição estimada em US$ 369 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, D.E. Shaw & Co abriu uma nova posição em Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock no valor de US$ 198 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2016 foi Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock: 8.430.023 ações no valor de US$ 198 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 549 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2016 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 475 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 369 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 9,2% de sua carteira de US$ 54,2 bi no T2 2016.
- D.E. Shaw & Co abriu 402 novas posições e encerrou 445 em T2 2016.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 54,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.