D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+549 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+537 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+515 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+386 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+308 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+475 Mio. $ |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+442 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+435 Mio. $ |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+369 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+330 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,73 % |
| 3 | Technologie | 10,93 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,32 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 849 Mio. $ | 1,57 % |
23.741.120
+16.243.580
| +217 % | +549 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 518 Mio. $ | 0,95 % |
5.407.612
+5.383.276
| +22.121 % | +537 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 517 Mio. $ | 0,95 % |
4.523.197
+4.467.535
| +8.026 % | +515 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 506 Mio. $ | 0,93 % |
4.208.156
+3.082.762
| +274 % | +386 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
5
Put
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 494 Mio. $ | 0,91 % |
9.897.500
+1.972.500
| +25 % | +102 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 486 Mio. $ | 0,9 % |
19.961.418
+6.855.375
| +52 % | +159 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
177 Mio. $
| 477 Mio. $ | 0,88 % |
14.047.238
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
8
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 391 Mio. $ | 0,72 % |
1.615.650
-612.567
| -27 % | -161 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 386 Mio. $ | 0,71 % |
10.583.984
+1.760.639
| +20 % | +67,3 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
TWX
10
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 381 Mio. $ | 0,7 % |
5.178.361
-1.222.384
| -19 % | -90,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 380 Mio. $ | 0,7 % |
2.112.486
-333.987
| -14 % | -59,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 378 Mio. $ | 0,7 % |
2.612.103
-2.307.460
| -47 % | -330 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 350 Mio. $ | 0,65 % |
4.449.700
+224.295
| +5 % | +16,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Visa
V
756 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 0,62 % |
4.504.703
+2.144.233
| +91 % | +168 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
15
CALL
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 0,62 % |
6.680.000
+1.315.000
| +25 % | +68,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 0,6 % |
7.737.999
-1.663.150
| -18 % | -73,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 0,59 % |
2.499.294
+2.325.907
| +1.341 % | +308 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 0,59 % |
5.759.936
+5.076.090
| +742 % | +289 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 0,58 % |
13.101.650
+4.268.392
| +48 % | +94,2 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 0,55 % |
22.357.736
-3.502.909
| -14 % | -49,2 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 0,54 % |
3.379.123
-150.644
| -4 % | -13 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 278 Mio. $ | 0,51 % |
10.215.930
+882.867
| +9 % | +23,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 270 Mio. $ | 0,5 % |
11.287.200
+3.400.400
| +43 % | +84,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 0,5 % |
2.099.723
-676.143
| -24 % | -89,3 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
VMW
25
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 267 Mio. $ | 0,49 % |
4.667.731
+3.084.802
| +195 % | +178 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt D.E. Shaw & Co 3.766 Positionen im Wert von 54,2 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 55,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,2 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q2 2016 netto 3,73 Mrd. $ ab, schloss 445 Positionen und reduzierte 1.324 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK – eine Position im geschätzten Wert von 369 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock im Wert von 198 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2016 war Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock: 8.430.023 Aktien im Wert von 198 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Amazon in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 549 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2016 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 475 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 369 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2016 9,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,2 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 402 neue Positionen und schloss 445 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 54,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .