D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+354 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+274 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+266 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+257 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+224 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+356 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+290 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+261 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+248 Mio. $ |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+245 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,73 % |
| 2 | Technologie | 14,31 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,29 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,24 Mrd. $ | 1,9 % |
32.077.920
+57.364
| +0,2 % | +2,23 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
60,9 Mrd. $
| 658 Mio. $ | 1,01 % |
5.815.519
+596.274
| +11 % | +66,5 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
78,1 Mrd. $
| 588 Mio. $ | 0,9 % |
15.276.836
+8.991.839
| +143 % | +354 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 575 Mio. $ | 0,88 % |
15.588.224
-726.296
| -4 % | -25,9 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Dell
DELL
307 Mrd. $
| 542 Mio. $ | 0,83 % |
25.025.383
+802.160
| +3 % | +15,5 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
TWX
6
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 540 Mio. $ | 0,83 % |
5.270.618
+1.589.496
| +43 % | +161 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,08 Bio. $
| 538 Mio. $ | 0,83 % |
11.046.200
+1.439.720
| +15 % | +68,3 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
8
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 526 Mio. $ | 0,81 % |
8.617.324
+2.651.053
| +44 % | +161 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
Put
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 523 Mio. $ | 0,8 % |
7.140.000
+2.545.000
| +55 % | +193 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
| 496 Mio. $ | 0,76 % |
3.818.051
+159.123
| +4 % | +21,1 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
Visa
V
768 Mrd. $
| 495 Mio. $ | 0,76 % |
4.704.818
+1.242.079
| +36 % | +126 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
| 490 Mio. $ | 0,75 % |
3.136.608
-306.704
| -9 % | -46,6 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
13
Netflix
NFLX
273 Mrd. $
| 467 Mio. $ | 0,72 % |
25.749.600
+3.387.710
| +15 % | +59,1 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
14
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 443 Mio. $ | 0,68 % |
4.165.929
-360.686
| -8 % | -36,3 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 437 Mio. $ | 0,67 % |
1.740.101
-1.059.834
| -38 % | -261 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,03 Bio. $
| 387 Mio. $ | 0,6 % |
8.079.420
-3.403.160
| -30 % | -159 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 376 Mio. $ | 0,58 % |
7.253.582
+4.859.792
| +203 % | +257 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
18
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
| 376 Mio. $ | 0,58 % |
6.095.820
+1.701.088
| +39 % | +107 Mio. $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
130 Mrd. $
| 373 Mio. $ | 0,57 % |
6.645.440
+2.823.562
| +74 % | +151 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
20
Put
NVIDIA
NVDA
5,33 Bio. $
| 352 Mio. $ | 0,54 % |
78.720.000
+40.876.000
| +108 % | +170 Mio. $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
21
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 351 Mio. $ | 0,54 % |
2.239.889
-640.707
| -22 % | -100 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
22
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 335 Mio. $ | 0,51 % |
2.413.200
+1.906.161
| +376 % | +266 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 325 Mio. $ | 0,5 % |
1.900.568
+946.015
| +99 % | +158 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 308 Mio. $ | 0,47 % |
7.575.027
+5.269.660
| +229 % | +224 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
25
Amgen
AMGN
235 Mrd. $
| 306 Mio. $ | 0,47 % |
1.642.408
-870.694
| -35 % | -154 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt D.E. Shaw & Co 3.794 Positionen im Wert von 65,1 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 60,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q3 2017 weist 469 neu, 1.367 erhöht, 1.237 reduziert und 370 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Baker Hughes: 3.076.914 Aktien im Wert von 113 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Gilead Sciences mit einem geschätzten Wert von 356 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q3 2017 war Baker Hughes: 3.076.914 Aktien im Wert von 113 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Comcast in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 354 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q3 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 356 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Mobileye N.V. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 72,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q3 2017 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,1 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 469 neue Positionen und schloss 370 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 65,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .