D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+339 Mio. $ |
| 2 |
James River Group Holdings
JRVR
|
+309 Mio. $ |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+252 Mio. $ |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+251 Mio. $ |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+250 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+408 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+406 Mio. $ |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+284 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+265 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,17 % |
| 2 | Technologie | 8,71 % |
| 3 | Energie | 8,64 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,86 Mrd. $ | 2,4 % |
67.557.360
+3.741.600
| +6 % | +102 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
2
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 990 Mio. $ | 1,27 % |
13.809.923
+3.416.511
| +33 % | +252 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 905 Mio. $ | 1,16 % |
20.058.550
+5.449.970
| +37 % | +240 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 770 Mio. $ | 0,99 % |
9.698.690
+2.891.249
| +42 % | +251 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 698 Mio. $ | 0,9 % |
4.647.484
-1.837.861
| -28 % | -265 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
YHOO
6
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 684 Mio. $ | 0,88 % |
13.536.932
-6.029.900
| -31 % | -284 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
7
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 639 Mio. $ | 0,82 % |
12.904.615
-183.396
| -1 % | -8,88 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
TWC
8
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 629 Mio. $ | 0,81 % |
4.138.329
-1.681.515
| -29 % | -243 Mio. $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
|
9
CALL
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 625 Mio. $ | 0,8 % |
22.636.280
-5.202.000
| -19 % | -142 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 599 Mio. $ | 0,77 % |
7.677.100
-1.257.200
| -14 % | -96,1 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 583 Mio. $ | 0,75 % |
21.132.548
-25.489.364
| -55 % | -693 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
12
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 541 Mio. $ | 0,7 % |
3.525.295
+2.129.885
| +153 % | +339 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
13
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
| 538 Mio. $ | 0,69 % |
13.771.851
+791.240
| +6 % | +28,9 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
ANDV
14
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 522 Mio. $ | 0,67 % |
7.025.550
+561.080
| +9 % | +39,6 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 513 Mio. $ | 0,66 % |
4.445.242
+2.055.160
| +86 % | +250 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
16
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 511 Mio. $ | 0,66 % |
21.631.313
-4.453.501
| -17 % | -101 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
17
Put
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 501 Mio. $ | 0,64 % |
10.987.500
+692.500
| +7 % | +31,3 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 491 Mio. $ | 0,63 % |
10.571.641
+2.421.350
| +30 % | +114 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
19
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 473 Mio. $ | 0,61 % |
8.674.405
+2.705.730
| +45 % | +143 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
20
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 462 Mio. $ | 0,59 % |
8.532.295
-777.282
| -8 % | -41,3 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
21
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 449 Mio. $ | 0,58 % |
8.017.591
-1.518.302
| -16 % | -81,4 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
22
Put
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 380 Mio. $ | 0,49 % |
3.635.600
+283.500
| +8 % | +29,9 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
MON
23
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 377 Mio. $ | 0,48 % |
3.153.095
-29.947
| -0,9 % | -3,48 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
AGN
24
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
| 374 Mio. $ | 0,48 % |
1.757.200
+646.489
| +58 % | +129 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
25
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 363 Mio. $ | 0,47 % |
13.787.751
-2.905.956
| -17 % | -78 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt D.E. Shaw & Co 4.575 Positionen im Wert von 77,8 Mrd. $, ein Anstieg um 0,73 % gegenüber 77,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q4 2014 weist 517 neu, 1.382 erhöht, 1.468 reduziert und 614 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war James River Group Holdings: 14.047.238 Aktien im Wert von 320 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 693 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q4 2014 war James River Group Holdings: 14.047.238 Aktien im Wert von 320 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in IBM in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 339 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q4 2014 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 693 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in TIM HORTONS INC COM, CANADA im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q4 2014 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,8 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 517 neue Positionen und schloss 614 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,73 % auf 77,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .