D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+446 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+276 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+267 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+244 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+216 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+304 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+289 Mio. $ |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+274 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+204 Mio. $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+196 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,57 % |
| 2 | Technologie | 14,94 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 966 Mio. $ | 1,7 % |
26.905.088
+8.096.100
| +43 % | +267 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 709 Mio. $ | 1,25 % |
5.471.412
-385.821
| -7 % | -48,4 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
TWX
3
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 546 Mio. $ | 0,96 % |
5.582.887
+1.712.260
| +44 % | +166 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 543 Mio. $ | 0,95 % |
36.735.900
-993.180
| -3 % | -13,9 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 533 Mio. $ | 0,94 % |
2.262.319
+1.918.785
| +559 % | +446 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
Dell
DELL
288 Mrd. $
| 457 Mio. $ | 0,8 % |
25.432.854
+9.156.293
| +56 % | +160 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
185 Mio. $
| 454 Mio. $ | 0,8 % |
10.597.238
| – | – |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 443 Mio. $ | 0,78 % |
3.558.040
+2.038.980
| +134 % | +244 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 434 Mio. $ | 0,76 % |
6.383.688
+1.754.565
| +38 % | +123 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
| 427 Mio. $ | 0,75 % |
4.123.613
+1.349.996
| +49 % | +137 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 426 Mio. $ | 0,75 % |
1.559.055
-252.028
| -14 % | -71,3 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
12
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 409 Mio. $ | 0,72 % |
3.127.059
+580.187
| +23 % | +72,1 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 378 Mio. $ | 0,67 % |
9.572.354
+5.596.006
| +141 % | +216 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
Visa
V
778 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 0,65 % |
4.154.525
-1.540.474
| -27 % | -133 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
| 361 Mio. $ | 0,63 % |
4.145.690
+857.425
| +26 % | +71,2 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
16
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 354 Mio. $ | 0,62 % |
25.704.674
+5.474.393
| +27 % | +73,6 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 0,59 % |
2.974.828
-2.758.330
| -48 % | -304 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 330 Mio. $ | 0,58 % |
7.948.000
-4.676.960
| -37 % | -192 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
19
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 0,56 % |
4.943.913
+406.694
| +9 % | +25 Mio. $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
20
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 306 Mio. $ | 0,54 % |
8.133.758
-560.460
| -6 % | -20,8 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
21
AT&T
T
153 Mrd. $
| 304 Mio. $ | 0,53 % |
9.678.684
+4.278.476
| +79 % | +135 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
22
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 0,53 % |
5.053.975
+100.768
| +2 % | +5,96 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
23
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 0,5 % |
1.736.265
+362.174
| +26 % | +60,2 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
24
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 0,49 % |
3.968.257
+84.161
| +2 % | +5,91 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
Put
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 0,49 % |
3.930.000
-5.015.000
| -56 % | -331 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt D.E. Shaw & Co 3.844 Positionen im Wert von 56,9 Mrd. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 58,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q1 2017 weist 437 neu, 1.088 erhöht, 1.534 reduziert und 599 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war C&J Energy Services, Inc.: 3.857.413 Aktien im Wert von 131 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walt Disney mit einem geschätzten Wert von 304 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q1 2017 war C&J Energy Services, Inc.: 3.857.413 Aktien im Wert von 131 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 446 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q1 2017 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 304 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Dick's Sporting Goods im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q1 2017 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,9 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 437 neue Positionen und schloss 599 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 56,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .