D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.46억 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$2.76억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.67억 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2.44억 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$2.16억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$3.04억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.89억 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2.74억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.04억 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.96억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.57% |
| 2 | 정보기술 | 14.94% |
| 3 | 헬스케어 | 11.06% |
| 4 | 금융 | 9.65% |
| 5 | 임의소비재 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$9.7억 | 1.7% |
26,905,088
+8,096,100
| +43% | +US$2.67억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$7.09억 | 1.25% |
5,471,412
-385,821
| -7% | -US$4841만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
TWX
3
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$5.46억 | 0.96% |
5,582,887
+1,712,260
| +44% | +US$1.66억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$5.43억 | 0.95% |
36,735,900
-993,180
| -3% | -US$1394만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$5.33억 | 0.94% |
2,262,319
+1,918,785
| +559% | +US$4.46억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Dell
DELL
US$2902억
| US$4.57억 | 0.8% |
25,432,854
+9,156,293
| +56% | +US$1.6억 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
US$1.84억
| US$4.54억 | 0.8% |
10,597,238
| – | – |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$4.43억 | 0.78% |
3,558,040
+2,038,980
| +134% | +US$2.44억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$4.34억 | 0.76% |
6,383,688
+1,754,565
| +38% | +US$1.23억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$4.27억 | 0.75% |
4,123,613
+1,349,996
| +49% | +US$1.37억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Biogen
BIIB
US$370억
| US$4.26억 | 0.75% |
1,559,055
-252,028
| -14% | -US$7126만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$4.09억 | 0.72% |
3,127,059
+580,187
| +23% | +US$7213만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$3.78억 | 0.67% |
9,572,354
+5,596,006
| +141% | +US$2.16억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7658억
| US$3.69억 | 0.65% |
4,154,525
-1,540,474
| -27% | -US$1.33억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$3.61억 | 0.63% |
4,145,690
+857,425
| +26% | +US$7124만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$3.54억 | 0.62% |
25,704,674
+5,474,393
| +27% | +US$7356만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$3.37억 | 0.59% |
2,974,828
-2,758,330
| -48% | -US$3.04억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3.3억 | 0.58% |
7,948,000
-4,676,960
| -37% | -US$1.92억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$3.19억 | 0.56% |
4,943,913
+406,694
| +9% | +US$2500만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$3.06억 | 0.54% |
8,133,758
-560,460
| -6% | -US$2080만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1410억
| US$3.04억 | 0.53% |
9,678,684
+4,278,476
| +79% | +US$1.35억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Citigroup
C
US$2023억
| US$3.02억 | 0.53% |
5,053,975
+100,768
| +2% | +US$596만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$2.85억 | 0.5% |
1,736,265
+362,174
| +26% | +US$6018만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$2.8억 | 0.49% |
3,968,257
+84,161
| +2% | +US$591만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$2.8억 | 0.49% |
3,930,000
-5,015,000
| -56% | -US$3.31억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, D.E. Shaw & Co의 보유 포지션은 3,844개, 총액은 US$569억였으며 전 분기 US$589억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.7% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 437개, 1,088개 증가, 1,534개 감소 및 599개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 C&J Energy Services, Inc. 주식으로, 3,857,413주를 보유했으며 가치는 US$1.31억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walt Disney 주식으로, 추정 금액은 US$3.04억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- D.E. Shaw & Co의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 C&J Energy Services, Inc. 주식으로, US$1.31억 상당의 3,857,413주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2017년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.46억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$3.04억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2017년 1분기에 Dick's Sporting Goods 보유분을 전량 매도해 추정 US$6230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$569억 중 9.7% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 437개를 편입하고 599개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$569억 규모가 됐어요.
2017년 5월 15일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.