D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$5.1억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$3.95억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.65억 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$3.51억 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$5.73억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4.05억 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$3.87억 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3.64억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.58억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.03% |
| 2 | 정보기술 | 12.38% |
| 3 | 금융 | 10.48% |
| 4 | 헬스케어 | 7.82% |
| 5 | 임의소비재 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$11.6억 | 1.36% |
10,919,300
+1,981,300
| +22% | +US$2.48억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$11.2억 | 1.31% |
8,167,757
-755,666
| -8% | -US$1.14억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$10.4억 | 1.22% |
4,057,144
-491,125
| -11% | -US$1.33억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$6.12억 | 0.72% |
5,597,880
+2,288,120
| +69% | +US$2.7억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
5
PayPal
PYPL
US$470억
| US$5.96억 | 0.7% |
8,528,031
+3,918,673
| +85% | +US$3.4억 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$5.69억 | 0.67% |
5,358,797
-2,863,683
| -35% | -US$3.58억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$5.68억 | 0.67% |
3,523,689
+1,893,817
| +116% | +US$3.65억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$5.44억 | 0.64% |
4,940,168
+4,520,168
| +1,076% | +US$5.1억 |
2022 Q1
1분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$5.33억 | 0.63% |
4,895,660
+1,051,220
| +27% | +US$1.24억 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$5.3억 | 0.62% |
3,688,654
+2,306,102
| +167% | +US$3.47억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$5.16억 | 0.61% |
16,577,897
+10,975,920
| +196% | +US$3.95억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$5.15억 | 0.6% |
2,293,860
-1,005,471
| -30% | -US$2.74억 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$4.85억 | 0.57% |
5,658,628
+1,268,000
| +29% | +US$1.14억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$742억
| US$4.82억 | 0.56% |
6,011,485
+3,441,782
| +134% | +US$2.69억 |
2014 Q3
31개 분기
|
|
|
15
Costco
COST
US$4454억
| US$4.35억 | 0.51% |
908,240
+692,796
| +322% | +US$3.51억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1552억
| US$4.01억 | 0.47% |
6,348,598
+414,322
| +7% | +US$2857만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$3.98억 | 0.47% |
1,055,905
+162,305
| +18% | +US$6649만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
18
Expand Energy Corp
EXE
US$218억
| US$3.85억 | 0.45% |
4,747,538
-109,954
| -2% | -US$993만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$3.67억 | 0.43% |
3,352,000
+1,752,000
| +110% | +US$2.07억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
20
풋옵션
Citigroup
C
US$2030억
| US$3.64억 | 0.43% |
7,917,400
+2,069,300
| +35% | +US$1.04억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| US$3.63억 | 0.43% |
8,969,163
-7,894,740
| -47% | -US$3.64억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1918억
| US$3.56억 | 0.42% |
2,783,028
-77,303
| -3% | -US$1050만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$3.04억 | 0.36% |
2,700,603
+831,913
| +45% | +US$1.03억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$2.88억 | 0.34% |
1,284,300
-24,600
| -2% | -US$671만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$1153억
| US$2.82억 | 0.33% |
3,440,322
+1,226,139
| +55% | +US$1.13억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co의 보유 포지션은 6,080개, 총액은 US$853억였으며 전 분기 US$1068억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2022년 2분기에 순 US$91.7억 규모를 회수했으며, 791개 포지션을 청산하고 1,835개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units 주식으로, 추정 US$6408만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 iShares MSCI Emerging Markets ETF에 US$1.71억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$1.71억 상당의 4,273,656주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2022년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.1억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marathon Petroleum이며, 추정 감소액은 US$5.73억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2022년 2분기에 Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$6408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$853억 중 8.5% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 595개를 편입하고 791개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$853억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.