D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$5.7억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.69억 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3.42억 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$3.22억 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$2.49억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4.34억 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.01억 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.45억 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$2.35억 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.43% |
| 2 | 정보기술 | 13.95% |
| 3 | 헬스케어 | 11.57% |
| 4 | 임의소비재 | 9.23% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$9.18억 | 1.26% |
21,687,232
-10,390,688
| -32% | -US$4.34억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$8.29억 | 1.14% |
7,077,621
+1,262,102
| +22% | +US$1.46억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
TWX
3
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$8.13억 | 1.12% |
8,891,139
+3,620,521
| +69% | +US$3.42억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$8.03억 | 1.11% |
4,551,491
+2,650,923
| +139% | +US$4.69억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
5
Merck
MRK
US$3584억
| US$7.75억 | 1.07% |
14,427,535
+5,810,211
| +67% | +US$3.22억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$6.7억 | 0.92% |
12,718,140
+1,671,940
| +15% | +US$8631만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
7
Dell
DELL
US$2902억
| US$5.44억 | 0.75% |
23,870,324
-1,155,059
| -5% | -US$2617만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$5.43억 | 0.75% |
10,383,360
+2,303,940
| +29% | +US$1.17억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2396억
| US$5.3억 | 0.73% |
3,616,884
+1,203,684
| +50% | +US$1.75억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$5.08억 | 0.7% |
6,077,537
+5,972,220
| +5,671% | +US$5.7억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$5.04억 | 0.69% |
4,407,221
+241,292
| +6% | +US$2693만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$4.83억 | 0.67% |
12,060,198
-3,216,638
| -21% | -US$1.21억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$4.82억 | 0.66% |
2,843,778
-292,830
| -9% | -US$4781만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$4.5억 | 0.62% |
3,220,141
-597,910
| -16% | -US$8328만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7658억
| US$4.37억 | 0.6% |
3,836,903
-867,915
| -18% | -US$9585만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$4.29억 | 0.59% |
2,465,740
+823,332
| +50% | +US$1.46억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$4.18억 | 0.58% |
10,946,444
-4,641,780
| -30% | -US$1.68억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$4.07억 | 0.56% |
6,361,217
-892,365
| -12% | -US$5412만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$3.97억 | 0.55% |
5,707,500
-1,432,500
| -20% | -US$1.04억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$3.88억 | 0.53% |
6,114,725
+18,905
| +0.3% | +US$115만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$3.71억 | 0.51% |
5,623,052
-1,022,388
| -15% | -US$6257만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$3.56억 | 0.49% |
4,364,950
+881,559
| +25% | +US$6974만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$3.5억 | 0.48% |
4,328,624
+2,802,318
| +184% | +US$2.24억 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$3.34억 | 0.46% |
4,603,382
+1,723,163
| +60% | +US$1.21억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$3.3억 | 0.45% |
68,140,000
-10,580,000
| -13% | -US$5255만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$726억 상당의 3,940개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$651억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.5% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 507개, 1,441개 증가, 1,273개 감소 및 394개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 주식으로, 3,178,870주를 보유했으며 가치는 US$8875만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$4.34억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- D.E. Shaw & Co의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 주식으로, US$8875만 상당의 3,178,870주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2017년 4분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.7억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$4.34억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2017년 4분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$726억 중 9.5% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 507개를 편입하고 394개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$726억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.