D.E. Shaw & Co 投資組合持股
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$5.7億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.69億 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3.42億 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$3.22億 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$2.49億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4.34億 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.01億 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.45億 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$2.35億 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.3億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.43% |
| 2 | 資訊科技 | 13.95% |
| 3 | 醫療保健 | 11.57% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.21% |
| 5 | 通訊服務 | 8.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$9.18億 | 1.26% |
21,687,232
-10,390,688
| -32% | -US$4.34億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$668億
| US$8.29億 | 1.14% |
7,077,621
+1,262,102
| +22% | +US$1.46億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
TWX
3
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$8.13億 | 1.12% |
8,891,139
+3,620,521
| +69% | +US$3.42億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$8.03億 | 1.11% |
4,551,491
+2,650,923
| +139% | +US$4.69億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
5
Merck
MRK
US$3643億
| US$7.75億 | 1.07% |
14,427,535
+5,810,211
| +67% | +US$3.22億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$6.7億 | 0.92% |
12,718,140
+1,671,940
| +15% | +US$8631萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
7
Dell
DELL
US$2191億
| US$5.44億 | 0.75% |
23,870,324
-1,155,059
| -5% | -US$2617萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$5.43億 | 0.75% |
10,383,360
+2,303,940
| +29% | +US$1.17億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
9
IBM
IBM
US$2336億
| US$5.3億 | 0.73% |
3,616,884
+1,203,684
| +50% | +US$1.75億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$5.08億 | 0.7% |
6,077,537
+5,972,220
| +5,671% | +US$5.7億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
11
VeriSign
VRSN
US$281億
| US$5.04億 | 0.69% |
4,407,221
+241,292
| +6% | +US$2693萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$4.83億 | 0.67% |
12,060,198
-3,216,638
| -21% | -US$1.21億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1373億
| US$4.82億 | 0.66% |
2,843,778
-292,830
| -9% | -US$4781萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$4.5億 | 0.62% |
3,220,141
-597,910
| -16% | -US$8328萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
15
Visa
V
US$7944億
| US$4.37億 | 0.6% |
3,836,903
-867,915
| -18% | -US$9585萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$4.29億 | 0.59% |
2,465,740
+823,332
| +50% | +US$1.46億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$4.18億 | 0.58% |
10,946,444
-4,641,780
| -30% | -US$1.68億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$4.07億 | 0.56% |
6,361,217
-892,365
| -12% | -US$5412萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
19
賣權
Booking.com
BKNG
US$1187億
| US$3.97億 | 0.55% |
5,707,500
-1,432,500
| -20% | -US$1.04億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
US$1800億
| US$3.88億 | 0.53% |
6,114,725
+18,905
| +0.3% | +US$115萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$1129億
| US$3.71億 | 0.51% |
5,623,052
-1,022,388
| -15% | -US$6257萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
22
Yum! Brands
YUM
US$433億
| US$3.56億 | 0.49% |
4,364,950
+881,559
| +25% | +US$6974萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$3.5億 | 0.48% |
4,328,624
+2,802,318
| +184% | +US$2.24億 |
2016 Q3
5個季度
|
|
24
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$3.34億 | 0.46% |
4,603,382
+1,723,163
| +60% | +US$1.21億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
25
賣權
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$3.3億 | 0.45% |
68,140,000
-10,580,000
| -13% | -US$5255萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
相似基金
D.E. Shaw & Co的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，D.E. Shaw & Co持有3,940個部位，價值US$726億，較前一季的US$651億增加12%。 其前十大持股占投資組合的9.5%。
D.E. Shaw & Co的2017年第4季申報資料顯示有新增507項、增加1,441檔、減碼1,273檔持股和已平倉394筆個持倉部位。 其最大的新持股是iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019：共3,178,870股，價值US$8875萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$4.34億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- D.E. Shaw & Co在2017年第4季最大筆買進的是iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019：共買進3,178,870股，價值US$8875萬。
- D.E. Shaw & Co在2017年第4季增持GE Aerospace的幅度最大，估計增加US$5.7億。
- D.E. Shaw & Co在2017年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4.34億。
- D.E. Shaw & Co於2017年第4季完全出清Tesla，估計賣出金額為US$2.3億。
- 在2017年第4季，D.E. Shaw & Co的投資組合規模為US$726億，前十大持股占9.5%。
- D.E. Shaw & Co在2017年第4季新增了507個部位，並平倉394個部位。
- D.E. Shaw & Co的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$726億。
根據D.E. Shaw & Co的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。