D.E. Shaw & Co 投資組合持股
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4.02億 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$3.23億 |
| 3 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+US$2.96億 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$2.87億 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$2.76億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.6億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.49億 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.31億 |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$2.09億 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1.93億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.1% |
| 2 | 能源 | 9.01% |
| 3 | 資訊科技 | 8.32% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.98% |
| 5 | 通訊服務 | 7.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$11億 | 1.5% |
47,556,012
+18,871,776
| +66% | +US$4.02億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
2
賣權
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$9.29億 | 1.27% |
39,998,160
-22,109,200
| -36% | -US$4.7億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$9.25億 | 1.26% |
7,308,375
-1,428,563
| -16% | -US$1.81億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
Phillips 66
PSX
US$987億
| US$8億 | 1.09% |
9,948,612
+2,386,008
| +32% | +US$1.97億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
TWC
5
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$7.65億 | 1.04% |
5,194,263
+1,968,903
| +61% | +US$2.76億 |
2013 Q3
3個季度
|
|
6
LyondellBasell Industries
LYB
US$192億
| US$6.7億 | 0.91% |
6,859,262
+730,022
| +12% | +US$6951萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$1062億
| US$6.08億 | 0.83% |
15,585,294
+6,486,476
| +71% | +US$2.87億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
FRX
8
已下市
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| US$6.02億 | 0.82% |
6,078,002
+3,173,024
| +109% | +US$2.96億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$262億
| US$5.85億 | 0.8% |
24,091,782
-2,294,205
| -9% | -US$5262萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
YHOO
10
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$5.69億 | 0.77% |
16,192,611
+5,213,616
| +47% | +US$1.82億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
11
Citigroup
C
US$2019億
| US$5.48億 | 0.75% |
11,628,605
+6,787,349
| +140% | +US$3.23億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
US$32.3億
| US$5.35億 | 0.73% |
15,634,227
-2,470,216
| -14% | -US$8170萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$995億
| US$5.24億 | 0.71% |
10,467,660
+2,623,953
| +33% | +US$1.45億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
14
買權
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$5.1億 | 0.69% |
21,933,080
+10,265,200
| +88% | +US$2.18億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
ANDV
15
已下市
Andeavor
ANDV
| US$4.97億 | 0.68% |
8,463,904
+765,012
| +10% | +US$4219萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3481億
| US$4.92億 | 0.67% |
3,904,490
-863,241
| -18% | -US$1.1億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
17
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$4.79億 | 0.65% |
7,122,300
-276,300
| -4% | -US$1700萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
American International
AIG
US$413億
| US$4.56億 | 0.62% |
8,360,503
-2,849,348
| -25% | -US$1.51億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
賣權
Booking.com
BKNG
US$1216億
| US$4.51億 | 0.61% |
9,375,000
+952,500
| +11% | +US$4571萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
買權
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| US$4.51億 | 0.61% |
28,159,500
+429,000
| +2% | +US$598萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
21
eBay
EBAY
US$531億
| US$4.02億 | 0.55% |
19,079,962
+11,820,562
| +163% | +US$2.58億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$557億
| US$3.83億 | 0.52% |
3,894,931
+671,520
| +21% | +US$6311萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
Constellation Brands
STZ
US$246億
| US$3.82億 | 0.52% |
4,338,328
+923,603
| +27% | +US$7622萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$8295億
| US$3.74億 | 0.51% |
11,347,062
-5,429,074
| -32% | -US$1.48億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$3.74億 | 0.51% |
12,930,323
-12,848,180
| -50% | -US$3.49億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
D.E. Shaw & Co的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，D.E. Shaw & Co持有4,930個部位，價值US$734億，較前一季的US$701億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的10%。
D.E. Shaw & Co的2014年第2季申報資料顯示有新增701項、增加1,499檔、減碼1,475檔持股和已平倉797筆個持倉部位。 其最大的新持股是Navient Holdings, Inc. Common Stock：共11,559,516股，價值US$2.05億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$4.6億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的35%上升，其次為能源和資訊科技。
- D.E. Shaw & Co在2014年第2季最大筆買進的是Navient Holdings, Inc. Common Stock：共買進11,559,516股，價值US$2.05億。
- D.E. Shaw & Co在2014年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$4.02億。
- D.E. Shaw & Co在2014年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$4.6億。
- D.E. Shaw & Co於2014年第2季完全出清BEAM INC COM STK (DE)，估計賣出金額為US$1.29億。
- 在2014年第2季，D.E. Shaw & Co的投資組合規模為US$734億，前十大持股占10%。
- D.E. Shaw & Co在2014年第2季新增了701個部位，並平倉797個部位。
- D.E. Shaw & Co的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$734億。
根據D.E. Shaw & Co的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月14日提交。