D.E. Shaw & Co 投資組合持股
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$4.1億 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$4億 |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$3.81億 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$3億 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$2.67億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.79億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.58億 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$3.06億 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+US$2.98億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.84% |
| 2 | 能源 | 11.88% |
| 3 | 資訊科技 | 10.04% |
| 4 | 醫療保健 | 9.38% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Phillips 66
PSX
US$987億
| US$9.33億 | 1.39% |
11,582,736
-938,030
| -7% | -US$7455萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
US$1062億
| US$8.8億 | 1.31% |
16,815,625
+1,378,241
| +9% | +US$7014萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$8.07億 | 1.2% |
5,925,655
+1,150,666
| +24% | +US$1.64億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
DTV
4
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$7.78億 | 1.16% |
8,387,429
+4,217,412
| +101% | +US$3.81億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$978億
| US$7.26億 | 1.08% |
11,597,158
+2,140,599
| +23% | +US$1.26億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$7.13億 | 1.06% |
32,835,960
+4,759,360
| +17% | +US$9947萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
7
賣權
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$6.95億 | 1.04% |
22,170,560
-13,300,800
| -37% | -US$4.25億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
ANDV
8
已下市
Andeavor
ANDV
| US$5.63億 | 0.84% |
6,667,210
+1,531,391
| +30% | +US$1.33億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
US$32.3億
| US$5.37億 | 0.8% |
13,117,363
-277,412
| -2% | -US$1149萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$2100億
| US$5.14億 | 0.77% |
4,392,006
+3,751,020
| +585% | +US$4.1億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
11
Williams Companies
WMB
US$831億
| US$5.08億 | 0.76% |
8,857,685
+5,816,601
| +191% | +US$3億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
賣權
Booking.com
BKNG
US$1184億
| US$4.97億 | 0.74% |
10,785,000
+1,180,000
| +12% | +US$5630萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
US$206億
| US$4.72億 | 0.7% |
3,642,394
+153,867
| +4% | +US$1993萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
14
CF Industries
CF
US$174億
| US$4.44億 | 0.66% |
6,913,951
-918,819
| -12% | -US$5593萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4169億
| US$4.29億 | 0.64% |
10,933,498
+428,151
| +4% | +US$1741萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
16
eBay
EBAY
US$531億
| US$3.95億 | 0.59% |
15,584,070
-1,872,706
| -11% | -US$4671萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
17
Bausch Health
BHC
US$31.4億
| US$3.88億 | 0.58% |
1,745,512
-1,343,553
| -43% | -US$2.98億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
18
Chevron
CVX
US$4121億
| US$3.82億 | 0.57% |
3,955,541
+3,812,456
| +2,664% | +US$4億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$3.64億 | 0.54% |
11,623,952
-6,760,628
| -37% | -US$2.16億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
20
James River Group Holdings
JRVR
US$1.74億
| US$3.63億 | 0.54% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$3.6億 | 0.54% |
4,174,569
+2,959,819
| +244% | +US$2.67億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
22
LyondellBasell Industries
LYB
US$196億
| US$3.43億 | 0.51% |
3,313,728
-1,669,178
| -33% | -US$1.68億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$599億
| US$3.3億 | 0.49% |
4,766,459
+1,542,564
| +48% | +US$1.16億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
24
買權
Booking.com
BKNG
US$1184億
| US$3.29億 | 0.49% |
7,152,500
+252,500
| +4% | +US$1205萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$3.21億 | 0.48% |
3,858,264
+2,874,472
| +292% | +US$2.47億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
相似基金
D.E. Shaw & Co的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，D.E. Shaw & Co持有4,083個部位，價值US$671億，較前一季的US$653億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的11%。
D.E. Shaw & Co的2015年第2季申報資料顯示有新增504項、增加1,541檔、減碼1,229檔持股和已平倉364筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共3,541,400股，價值US$1.33億。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$4.79億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為能源和資訊科技。
- D.E. Shaw & Co在2015年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進3,541,400股，價值US$1.33億。
- D.E. Shaw & Co在2015年第2季增持Gilead Sciences的幅度最大，估計增加US$4.1億。
- D.E. Shaw & Co在2015年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$4.79億。
- D.E. Shaw & Co於2015年第2季完全出清TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP，估計賣出金額為US$1.64億。
- 在2015年第2季，D.E. Shaw & Co的投資組合規模為US$671億，前十大持股占11%。
- D.E. Shaw & Co在2015年第2季新增了504個部位，並平倉364個部位。
- D.E. Shaw & Co的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$671億。
根據D.E. Shaw & Co的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。