D.E. Shaw & Co 投資組合持股
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4.53億 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$4.1億 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$3.86億 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1.96億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$1.88億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.74億 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$2.89億 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$2.78億 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$2.27億 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$2.17億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.84% |
| 2 | 資訊科技 | 11.54% |
| 3 | 醫療保健 | 11.42% |
| 4 | 金融 | 9.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.59兆
| US$9.05億 | 1.6% |
21,617,480
-2,123,640
| -9% | -US$8128萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$7.56億 | 1.33% |
26,733,584
+17,119,376
| +178% | +US$4.53億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
3
CVS Health
CVS
US$1154億
| US$6.17億 | 1.09% |
6,930,665
+1,523,053
| +28% | +US$1.44億 |
2014 Q2
9個季度
|
|
4
賣權
Booking.com
BKNG
US$1113億
| US$5.68億 | 1% |
9,647,500
-250,000
| -3% | -US$1394萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1827億
| US$5.46億 | 0.96% |
4,732,256
+524,100
| +12% | +US$6211萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
6
James River Group Holdings
JRVR
US$1.79億
| US$5.09億 | 0.9% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
7
Biogen
BIIB
US$375億
| US$5.04億 | 0.89% |
1,611,384
-4,266
| -0.3% | -US$126萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
8
Visa
V
US$7730億
| US$5.03億 | 0.89% |
6,079,896
+1,575,193
| +35% | +US$1.26億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9799億
| US$4.98億 | 0.88% |
20,698,050
+736,632
| +4% | +US$1787萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
Humana
HUM
US$498億
| US$4.33億 | 0.76% |
2,445,074
+332,588
| +16% | +US$5772萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1916億
| US$4.13億 | 0.73% |
4,452,363
+4,285,524
| +2,569% | +US$4.1億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277億
| US$3.93億 | 0.69% |
7,284,500
+6,016,104
| +474% | +US$3.86億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
VMW
13
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$3.58億 | 0.63% |
4,886,494
+218,763
| +5% | +US$1539萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
14
買權
Booking.com
BKNG
US$1113億
| US$3.52億 | 0.62% |
5,985,000
-695,000
| -10% | -US$3875萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
YHOO
15
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$3.52億 | 0.62% |
8,167,604
+1,105,754
| +16% | +US$4534萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3096億
| US$3.36億 | 0.59% |
11,133,723
-1,967,927
| -15% | -US$5490萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$3.36億 | 0.59% |
2,322,789
-289,314
| -11% | -US$4231萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2696億
| US$3.25億 | 0.57% |
5,087,872
+2,487,690
| +96% | +US$1.65億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
LNKD
19
已下市
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$3.23億 | 0.57% |
1,687,934
+768,637
| +84% | +US$1.47億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$3.21億 | 0.57% |
8,263,840
+4,317,760
| +109% | +US$1.64億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2504億
| US$2.93億 | 0.52% |
6,621,007
+1,428,996
| +28% | +US$6838萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$2.91億 | 0.51% |
7,229,640
+4,294,180
| +146% | +US$1.68億 |
2015 Q4
3個季度
|
|
23
VeriSign
VRSN
US$276億
| US$2.84億 | 0.5% |
3,627,611
+248,488
| +7% | +US$1993萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
ESRX
24
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2.79億 | 0.49% |
3,952,974
+1,909,987
| +93% | +US$1.43億 |
2014 Q4
7個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3284億
| US$2.57億 | 0.45% |
1,998,114
-501,180
| -20% | -US$6679萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
相似基金
D.E. Shaw & Co的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，D.E. Shaw & Co持有3,773個部位，價值US$567億，較前一季的US$542億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的10%。
D.E. Shaw & Co於2016年第3季淨撤出US$28.6億，平倉429個部位，並減持1,375檔持股。 最受矚目的出清持股是EMC CORPORATION，這筆估值約為US$2.78億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的27%，較前一季的23%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，D.E. Shaw & Co新建了Dell的部位，價值US$1.85億。
- D.E. Shaw & Co在2016年第3季最大筆買進的是Dell：共買進13,808,231股，價值US$1.85億。
- D.E. Shaw & Co在2016年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$4.53億。
- D.E. Shaw & Co在2016年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$3.74億。
- D.E. Shaw & Co於2016年第3季完全出清EMC CORPORATION，估計賣出金額為US$2.78億。
- 在2016年第3季，D.E. Shaw & Co的投資組合規模為US$567億，前十大持股占10%。
- D.E. Shaw & Co在2016年第3季新增了448個部位，並平倉429個部位。
- D.E. Shaw & Co的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$567億。
根據D.E. Shaw & Co的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。