D.E. Shaw & Co 投資組合持股
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$4.08億 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$2.71億 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$2.7億 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2.53億 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$2.11億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.24億 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$3.91億 |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$3.23億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2.8億 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$2.64億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.99% |
| 2 | 資訊科技 | 11.19% |
| 3 | 醫療保健 | 10.41% |
| 4 | 金融 | 9.12% |
| 5 | 通訊服務 | 8.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$1992億
| US$7.13億 | 1.21% |
5,857,233
+1,124,977
| +24% | +US$1.32億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$2057億
| US$5.98億 | 1.01% |
5,733,158
+1,280,795
| +29% | +US$1.25億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$5.45億 | 0.93% |
18,808,988
-7,924,596
| -30% | -US$2.25億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
賣權
Booking.com
BKNG
US$1216億
| US$5.25億 | 0.89% |
8,945,000
-702,500
| -7% | -US$4196萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
5
Biogen
BIIB
US$377億
| US$5.14億 | 0.87% |
1,811,083
+199,699
| +12% | +US$5920萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$4.87億 | 0.83% |
12,624,960
+4,361,120
| +53% | +US$1.7億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
7
Netflix
NFLX
US$2626億
| US$4.67億 | 0.79% |
37,729,080
+34,453,770
| +1,052% | +US$4.08億 |
2016 Q3
1季度
|
|
8
Visa
V
US$7877億
| US$4.44億 | 0.75% |
5,694,999
-384,897
| -6% | -US$3094萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
James River Group Holdings
JRVR
US$1.74億
| US$4.4億 | 0.75% |
10,597,238
-3,450,000
| -25% | -US$1.34億 |
2014 Q4
8個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$4.26億 | 0.72% |
10,758,180
+3,528,540
| +49% | +US$1.41億 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
YHOO
11
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$4.16億 | 0.71% |
10,768,865
+2,601,261
| +32% | +US$1.07億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$4.05億 | 0.69% |
10,789,520
-10,827,960
| -50% | -US$4.24億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
TWX
13
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$3.74億 | 0.63% |
3,870,627
+1,000,181
| +35% | +US$8904萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$3.56億 | 0.61% |
15,470,820
-5,227,230
| -25% | -US$1.22億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
15
買權
Booking.com
BKNG
US$1216億
| US$3.43億 | 0.58% |
5,850,000
-135,000
| -2% | -US$806萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$2100億
| US$3.31億 | 0.56% |
4,629,123
+3,408,774
| +279% | +US$2.53億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$3.27億 | 0.55% |
2,003,618
-319,171
| -14% | -US$4914萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
Synchrony
SYF
US$238億
| US$3.02億 | 0.51% |
8,318,252
+266,774
| +3% | +US$852萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$870億
| US$3億 | 0.51% |
8,694,218
+1,233,988
| +17% | +US$4121萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
Citigroup
C
US$2019億
| US$2.94億 | 0.5% |
4,953,207
+344,064
| +7% | +US$1856萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$1366億
| US$2.74億 | 0.47% |
2,546,872
+1,078,680
| +73% | +US$1.29億 |
2016 Q2
2個季度
|
|
22
賣權
Alibaba
BABA
US$2622億
| US$2.73億 | 0.46% |
3,106,300
+1,456,600
| +88% | +US$1.4億 |
2014 Q3
9個季度
|
|
|
23
Hewlett Packard
HPE
US$631億
| US$2.72億 | 0.46% |
20,230,281
+15,828,648
| +360% | +US$2.11億 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$646億
| US$2.72億 | 0.46% |
2,773,617
+2,721,411
| +5,213% | +US$2.7億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2649億
| US$2.68億 | 0.46% |
3,884,096
-1,203,776
| -24% | -US$7979萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
D.E. Shaw & Co的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，D.E. Shaw & Co持有3,804個部位，價值US$589億，較前一季的US$567億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的8.8%。
D.E. Shaw & Co的2016年第4季申報資料顯示有新增462項、增加1,382檔、減碼1,255檔持股和已平倉397筆個持倉部位。 其最大的新持股是Deere & Co：共1,429,259股，價值US$1.47億。 最大的一筆賣出是Amazon，估計金額為US$4.24億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- D.E. Shaw & Co在2016年第4季最大筆買進的是Deere & Co：共買進1,429,259股，價值US$1.47億。
- D.E. Shaw & Co在2016年第4季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$4.08億。
- D.E. Shaw & Co在2016年第4季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$4.24億。
- D.E. Shaw & Co於2016年第4季完全出清LinkedIn Corporation，估計賣出金額為US$3.23億。
- 在2016年第4季，D.E. Shaw & Co的投資組合規模為US$589億，前十大持股占8.8%。
- D.E. Shaw & Co在2016年第4季新增了462個部位，並平倉397個部位。
- D.E. Shaw & Co的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$589億。
根據D.E. Shaw & Co的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。