D.E. Shaw & Co 投資組合持股
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$3.97億 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$3.42億 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$3.22億 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$2.6億 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2.19億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$6.37億 |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$3.97億 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.58億 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$3.3億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3.2億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 20.45% |
| 2 | 醫療保健 | 13.78% |
| 3 | 資訊科技 | 11.11% |
| 4 | 金融 | 10% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$7.01億 | 1.26% |
19,039,209
+10,915,217
| +134% | +US$3.42億 |
2013 Q2
11個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$6.98億 | 1.25% |
4,919,563
-1,313,594
| -21% | -US$1.74億 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
AGN
3
已下市
Allergan plc
AGN
| US$6.14億 | 1.1% |
2,290,477
+1,385,489
| +153% | +US$3.97億 |
2013 Q3
10個季度
|
|
4
Biogen
BIIB
US$375億
| US$5.8億 | 1.04% |
2,228,217
+135,608
| +6% | +US$3582萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1191億
| US$4.76億 | 0.86% |
9,241,700
+4,571,375
| +98% | +US$2.19億 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
TWX
6
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$4.64億 | 0.83% |
6,400,745
+699,514
| +12% | +US$4816萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
US$1.5億
| US$4.53億 | 0.81% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
5個季度
|
|
8
Humana
HUM
US$536億
| US$4.48億 | 0.8% |
2,446,473
+179,642
| +8% | +US$3116萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2532億
| US$4.46億 | 0.8% |
2,973,952
+446,710
| +18% | +US$6637萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
10
賣權
Booking.com
BKNG
US$1191億
| US$4.09億 | 0.73% |
7,925,000
-4,612,500
| -37% | -US$2.21億 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
11
Citigroup
C
US$2056億
| US$3.92億 | 0.7% |
9,401,149
+6,215,979
| +195% | +US$2.6億 |
2013 Q2
11個季度
|
|
12
Cigna
CI
US$794億
| US$3.81億 | 0.68% |
2,775,866
+514,822
| +23% | +US$7070萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$3.75億 | 0.67% |
10,058,300
-3,256,580
| -24% | -US$1.17億 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
TWC
14
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$3.69億 | 0.66% |
1,803,930
-458,487
| -20% | -US$8670萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
15
Intel
INTC
US$3322億
| US$3.55億 | 0.64% |
10,986,229
+2,124,554
| +24% | +US$6519萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$3.5億 | 0.63% |
25,860,645
+23,868,960
| +1,198% | +US$3.22億 |
2013 Q2
11個季度
|
|
17
PayPal
PYPL
US$494億
| US$3.41億 | 0.61% |
8,823,345
-2,880,641
| -25% | -US$1.04億 |
2015 Q3
2個季度
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$3.28億 | 0.59% |
11,672,787
+2,970,845
| +34% | +US$8486萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$3.19億 | 0.57% |
8,375,180
-2,348,700
| -22% | -US$8647萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
20
VeriSign
VRSN
US$282億
| US$3.13億 | 0.56% |
3,529,767
-202,451
| -5% | -US$1654萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$505億
| US$3.1億 | 0.56% |
5,801,263
+1,790,797
| +45% | +US$1.05億 |
2013 Q2
11個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$3.04億 | 0.55% |
4,225,405
+1,361,905
| +48% | +US$1.03億 |
2013 Q2
11個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$2.99億 | 0.54% |
13,106,043
-474,783
| -3% | -US$1041萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1097億
| US$2.98億 | 0.53% |
8,010,123
-4,296,737
| -35% | -US$1.63億 |
2013 Q2
11個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$2.97億 | 0.53% |
6,403,914
+2,843,494
| +80% | +US$1.24億 |
2013 Q2
11個季度
|
|
相似基金
D.E. Shaw & Co的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，D.E. Shaw & Co持有4,137個部位，管理資產為US$557億，較前一季的US$672億減少17%。 其前十大持股占投資組合的9.5%。
D.E. Shaw & Co於2016年第1季淨撤出US$33.4億，平倉773個部位，並減持1,495檔持股。 最受矚目的出清持股是PRECISION CASTPARTS CORP，這筆估值約為US$6.37億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產20%，低於前一季的29%，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，D.E. Shaw & Co新建了EQT Corp的部位，價值US$4761萬。
- D.E. Shaw & Co在2016年第1季最大筆買進的是EQT Corp：共買進1,300,361股，價值US$4761萬。
- D.E. Shaw & Co在2016年第1季增持Allergan plc的幅度最大，估計增加US$3.97億。
- D.E. Shaw & Co在2016年第1季最大幅度減持的標的是Gilead Sciences，估計減持了US$3.58億。
- D.E. Shaw & Co於2016年第1季完全出清PRECISION CASTPARTS CORP，估計賣出金額為US$6.37億。
- 在2016年第1季，D.E. Shaw & Co的投資組合規模為US$557億，前十大持股占9.5%。
- D.E. Shaw & Co在2016年第1季新增了382個部位，並平倉773個部位。
- D.E. Shaw & Co的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$557億。
根據D.E. Shaw & Co的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。