D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$3.97억 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$3.42억 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$3.22억 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$2.6억 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2.19억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$6.37억 |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$3.97억 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.58억 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$3.3억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3.2억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.45% |
| 2 | 헬스케어 | 13.78% |
| 3 | 정보기술 | 11.11% |
| 4 | 금융 | 10% |
| 5 | 임의소비재 | 8.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$7.01억 | 1.26% |
19,039,209
+10,915,217
| +134% | +US$3.42억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$6.98억 | 1.25% |
4,919,563
-1,313,594
| -21% | -US$1.74억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$6.14억 | 1.1% |
2,290,477
+1,385,489
| +153% | +US$3.97억 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
4
Biogen
BIIB
US$375억
| US$5.8억 | 1.04% |
2,228,217
+135,608
| +6% | +US$3582만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$4.76억 | 0.86% |
9,241,700
+4,571,375
| +98% | +US$2.19억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
TWX
6
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$4.64억 | 0.83% |
6,400,745
+699,514
| +12% | +US$4816만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
US$1.85억
| US$4.53억 | 0.81% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
5개 분기
|
|
8
Humana
HUM
US$506억
| US$4.48억 | 0.8% |
2,446,473
+179,642
| +8% | +US$3116만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$4.46억 | 0.8% |
2,973,952
+446,710
| +18% | +US$6637만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$4.09억 | 0.73% |
7,925,000
-4,612,500
| -37% | -US$2.21억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
11
Citigroup
C
US$2055억
| US$3.92억 | 0.7% |
9,401,149
+6,215,979
| +195% | +US$2.6억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Cigna
CI
US$835억
| US$3.81억 | 0.68% |
2,775,866
+514,822
| +23% | +US$7070만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$3.75억 | 0.67% |
10,058,300
-3,256,580
| -24% | -US$1.17억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
TWC
14
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$3.69억 | 0.66% |
1,803,930
-458,487
| -20% | -US$8670만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4519억
| US$3.55억 | 0.64% |
10,986,229
+2,124,554
| +24% | +US$6519만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$3.5억 | 0.63% |
25,860,645
+23,868,960
| +1,198% | +US$3.22억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
PayPal
PYPL
US$492억
| US$3.41억 | 0.61% |
8,823,345
-2,880,641
| -25% | -US$1.04억 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$3.28억 | 0.59% |
11,672,787
+2,970,845
| +34% | +US$8486만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$3.19억 | 0.57% |
8,375,180
-2,348,700
| -22% | -US$8647만 |
2015 Q4
1분기
|
|
20
VeriSign
VRSN
US$275억
| US$3.13억 | 0.56% |
3,529,767
-202,451
| -5% | -US$1654만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$469억
| US$3.1억 | 0.56% |
5,801,263
+1,790,797
| +45% | +US$1.05억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$3.04억 | 0.55% |
4,225,405
+1,361,905
| +48% | +US$1.03억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$2.99억 | 0.54% |
13,106,043
-474,783
| -3% | -US$1041만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$2.98억 | 0.53% |
8,010,123
-4,296,737
| -35% | -US$1.63억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$2.97억 | 0.53% |
6,403,914
+2,843,494
| +80% | +US$1.24억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, D.E. Shaw & Co의 보유 포지션은 4,137개, 총액은 US$557억였으며 전 분기 US$672억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.5% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2016년 1분기에 순 US$33.4억 규모를 회수했으며, 773개 포지션을 청산하고 1,495개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PRECISION CASTPARTS CORP 주식으로, 추정 US$6.37억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 EQT Corp에 US$4761만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 EQT Corp 주식으로, US$4761만 상당의 1,300,361주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.97억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$3.58억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2016년 1분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.37억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$557억 중 9.5% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 382개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$557억 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.