D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.45억 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$2.81억 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$2.44억 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2.38억 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2.06억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$3.97억 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$3.74억 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$3.47억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.65억 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$2.51억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.38% |
| 2 | 에너지 | 10.34% |
| 3 | 정보기술 | 9.79% |
| 4 | 임의소비재 | 9.73% |
| 5 | 헬스케어 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$11억 | 1.69% |
35,471,360
-32,086,000
| -47% | -US$9.7억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Phillips 66
PSX
US$1103억
| US$9.8억 | 1.51% |
12,520,766
-1,289,157
| -9% | -US$9462만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
| US$7.9억 | 1.21% |
15,437,384
-4,621,166
| -23% | -US$2.22억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$6.89억 | 1.06% |
4,774,989
+127,505
| +3% | +US$1876만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
US$30.7억
| US$6.14억 | 0.94% |
3,089,065
+1,373,773
| +80% | +US$2.44억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Valero Energy
VLO
US$1115억
| US$6.02억 | 0.92% |
9,456,559
-3,448,056
| -27% | -US$1.92억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$5.72억 | 0.88% |
18,384,580
-2,747,968
| -13% | -US$8298만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
YHOO
8
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$5.53억 | 0.85% |
12,434,375
-1,102,557
| -8% | -US$4986만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$5.4억 | 0.83% |
13,394,775
-377,076
| -3% | -US$1494만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$5.27억 | 0.81% |
2,552,623
+1,672,847
| +190% | +US$3.45억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$5.22억 | 0.8% |
28,076,600
+11,710,640
| +72% | +US$2.06억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ANDV
12
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$4.69억 | 0.72% |
5,135,819
-1,889,731
| -27% | -US$1.59억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$4.67억 | 0.72% |
5,682,318
+1,574,581
| +38% | +US$1.23억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1113억
| US$4.47억 | 0.69% |
9,605,000
-1,382,500
| -13% | -US$6187만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
CF Industries
CF
US$187억
| US$4.44억 | 0.68% |
7,832,770
-841,635
| -10% | -US$5015만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
American International
AIG
US$428억
| US$4.39억 | 0.67% |
8,013,946
-3,645
| -0% | -US$19.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
17
LyondellBasell Industries
LYB
US$222억
| US$4.37억 | 0.67% |
4,982,906
-4,715,784
| -49% | -US$3.97억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$4.26억 | 0.65% |
10,505,347
+4,936,007
| +89% | +US$2.06억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$189억
| US$4.24억 | 0.65% |
3,488,527
-956,715
| -22% | -US$1.14억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
eBay
EBAY
US$534억
| US$4.24억 | 0.65% |
17,456,776
-4,174,537
| -19% | -US$9956만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
21
Biogen
BIIB
US$375억
| US$3.85억 | 0.59% |
912,933
+712,993
| +357% | +US$2.81억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
MON
22
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$3.65억 | 0.56% |
3,244,646
+91,551
| +3% | +US$1088만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3689억
| US$3.57억 | 0.55% |
6,506,889
+3,431,668
| +112% | +US$1.94억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
DTV
24
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$3.55억 | 0.54% |
4,170,017
+6,634
| +0.2% | +US$57.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
James River Group Holdings
JRVR
US$1.79억
| US$3.31억 | 0.51% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, D.E. Shaw & Co의 보유 포지션은 4,408개, 총액은 US$653억였으며 전 분기 US$778억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2015년 1분기에 순 US$24.7억 규모를 회수했으며, 828개 포지션을 청산하고 1,784개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allergan Inc 주식으로, 추정 US$3.74억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 SPDR Gold Trust에 US$2.31억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$2.31억 상당의 2,033,000주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2015년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.45억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 LyondellBasell Industries이며, 추정 감소액은 US$3.97억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2015년 1분기에 Allergan Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$653억 중 11% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 448개를 편입하고 828개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$653억 규모가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.