D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3.45億 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+$2.81億 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+$2.44億 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2.38億 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$2.06億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$3.97億 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$3.74億 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$3.47億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$2.65億 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$2.51億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.38% |
| 2 | エネルギー | 10.34% |
| 3 | 情報技術 | 9.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.73% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Apple
AAPL
$5.17兆
| $11億 | 1.69% |
35,471,360
-32,086,000
| -47% | -$9.7億 |
2013 Q2
7四半期
|
|
2
Phillips 66
PSX
$1009億
| $9.8億 | 1.51% |
12,520,766
-1,289,157
| -9% | -$9462万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
$1097億
| $7.9億 | 1.21% |
15,437,384
-4,621,166
| -23% | -$2.22億 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $6.89億 | 1.06% |
4,774,989
+127,505
| +3% | +$1876万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
$31.3億
| $6.14億 | 0.94% |
3,089,065
+1,373,773
| +80% | +$2.44億 |
2013 Q2
7四半期
|
|
6
Valero Energy
VLO
$1014億
| $6.02億 | 0.92% |
9,456,559
-3,448,056
| -27% | -$1.92億 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.17兆
| $5.72億 | 0.88% |
18,384,580
-2,747,968
| -13% | -$8298万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
YHOO
8
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $5.53億 | 0.85% |
12,434,375
-1,102,557
| -8% | -$4986万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
$34.7億
| $5.4億 | 0.83% |
13,394,775
-377,076
| -3% | -$1494万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5.27億 | 0.81% |
2,552,623
+1,672,847
| +190% | +$3.45億 |
2013 Q2
7四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $5.22億 | 0.8% |
28,076,600
+11,710,640
| +72% | +$2.06億 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
ANDV
12
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $4.69億 | 0.72% |
5,135,819
-1,889,731
| -27% | -$1.59億 |
2013 Q2
7四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $4.67億 | 0.72% |
5,682,318
+1,574,581
| +38% | +$1.23億 |
2013 Q2
7四半期
|
|
14
プット
Booking.com
BKNG
$1191億
| $4.47億 | 0.69% |
9,605,000
-1,382,500
| -13% | -$6187万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
15
CF Industries
CF
$180億
| $4.44億 | 0.68% |
7,832,770
-841,635
| -10% | -$5015万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
American International
AIG
$430億
| $4.39億 | 0.67% |
8,013,946
-3,645
| -0% | -$19.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
17
LyondellBasell Industries
LYB
$202億
| $4.37億 | 0.67% |
4,982,906
-4,715,784
| -49% | -$3.97億 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4197億
| $4.26億 | 0.65% |
10,505,347
+4,936,007
| +89% | +$2.06億 |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
$206億
| $4.24億 | 0.65% |
3,488,527
-956,715
| -22% | -$1.14億 |
2013 Q2
7四半期
|
|
20
eBay
EBAY
$539億
| $4.24億 | 0.65% |
17,456,776
-4,174,537
| -19% | -$9956万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
21
Biogen
BIIB
$375億
| $3.85億 | 0.59% |
912,933
+712,993
| +357% | +$2.81億 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
MON
22
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $3.65億 | 0.56% |
3,244,646
+91,551
| +3% | +$1088万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3628億
| $3.57億 | 0.55% |
6,506,889
+3,431,668
| +112% | +$1.94億 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
DTV
24
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $3.55億 | 0.54% |
4,170,017
+6,634
| +0.2% | +$57.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
25
James River Group Holdings
JRVR
$1.5億
| $3.31億 | 0.51% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、D.E. Shaw & Coは$653億相当のポジションを4,408件保有しており、前四半期の$778億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
D.E. Shaw & Coは2015年第1四半期に純額で$24.7億を引き出し、828銘柄のポジションを解消し、1,784銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAllergan Incで、推定 $3.74億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
相場の流れに反して、D.E. Shaw & Coは$2.31億相当のSPDR Gold Trustの新規ポジションを取りました。
- D.E. Shaw & Coが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は2,033,000株、評価額は$2.31億でした。
- D.E. Shaw & Coは2015年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.45億でした。
- D.E. Shaw & Coが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLyondellBasell Industriesで、推定$3.97億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2015年第1四半期にAllergan Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.74億でした。
- 2015年第1四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$653億のポートフォリオの11%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2015年第1四半期に新たに448件のポジションを取り、828件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$653億となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。