D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$4.83億 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+$4.29億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3.97億 |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2.47億 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$2.42億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6.32億 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$4.74億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4.69億 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$4.44億 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$4.44億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.99% |
| 2 | ヘルスケア | 12.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.11% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.07% |
| 5 | エネルギー | 8.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $8.23億 | 1.23% |
6,233,157
+535,951
| +9% | +$7193万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
2
Biogen
BIIB
$377億
| $6.41億 | 0.95% |
2,092,609
+1,494,231
| +250% | +$4.29億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
3
プット
Booking.com
BKNG
$1216億
| $6.39億 | 0.95% |
12,537,500
-167,500
| -1% | -$885万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
$1062億
| $6.38億 | 0.95% |
12,306,860
-9,050,661
| -42% | -$4.74億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
PCP
5
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $6.37億 | 0.95% |
2,746,253
+354,905
| +15% | +$8203万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.1兆
| $5.88億 | 0.88% |
22,345,084
+16,905,280
| +311% | +$4.83億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
7
プット
Apple
AAPL
$5.1兆
| $5.32億 | 0.79% |
20,215,360
+1,162,400
| +6% | +$3322万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $5.05億 | 0.75% |
13,314,880
-17,621,100
| -57% | -$6.32億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
James River Group Holdings
JRVR
$1.74億
| $4.71億 | 0.7% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
10
コール
Booking.com
BKNG
$1216億
| $4.64億 | 0.69% |
9,092,500
+255,000
| +3% | +$1347万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
$2100億
| $4.57億 | 0.68% |
4,516,446
-1,634,589
| -27% | -$1.7億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
SLB Ltd
SLB
$744億
| $4.39億 | 0.65% |
6,293,764
-1,166,809
| -16% | -$8737万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
ANDV
13
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $4.26億 | 0.63% |
4,039,176
-2,751,149
| -41% | -$2.97億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
PayPal
PYPL
$499億
| $4.24億 | 0.63% |
11,703,986
-302,723
| -3% | -$1068万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
TWC
15
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $4.2億 | 0.63% |
2,262,417
+264,858
| +13% | +$4913万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $4.17億 | 0.62% |
+10,723,880
| 新規 | +$3.97億 |
2015 Q4
0四半期
|
|
17
Amgen
AMGN
$2516億
| $4.1億 | 0.61% |
2,527,242
+1,100,809
| +77% | +$1.73億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
Humana
HUM
$508億
| $4.05億 | 0.6% |
2,266,831
+907,639
| +67% | +$1.59億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
BRCM
19
上場廃止
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| $3.97億 | 0.59% |
6,869,267
+523,379
| +8% | +$2818万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
20
Phillips 66
PSX
$987億
| $3.92億 | 0.58% |
4,797,224
-5,139,448
| -52% | -$4.44億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5184億
| $3.75億 | 0.56% |
6,326,596
+2,297,831
| +57% | +$1.32億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
TWX
22
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $3.69億 | 0.55% |
5,701,231
+1,729,658
| +44% | +$1.21億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
Williams Companies
WMB
$831億
| $3.47億 | 0.52% |
13,489,681
-992,235
| -7% | -$3467万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
LNKD
24
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $3.43億 | 0.51% |
1,522,475
+1,089,788
| +252% | +$2.47億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
25
CF Industries
CF
$174億
| $3.42億 | 0.51% |
8,384,774
-3,137,031
| -27% | -$1.48億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、D.E. Shaw & Coは$672億相当のポジションを4,165件保有しており、前四半期の$679億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.8% を占めています。
D.E. Shaw & Coは2015年第4四半期に純額で$48.4億を引き出し、409銘柄のポジションを解消し、1,417銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAltera Corpで、推定 $2.36億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、D.E. Shaw & Coは$4.17億相当のAlphabet (Google) Class Aの新規ポジションを取りました。
- D.E. Shaw & Coが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は10,723,880株、評価額は$4.17億でした。
- D.E. Shaw & Coは2015年第4四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.83億でした。
- D.E. Shaw & Coが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$6.32億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2015年第4四半期にAltera Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.36億でした。
- 2015年第4四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$672億のポートフォリオの8.8%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2015年第4四半期に新たに463件のポジションを取り、409件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$672億となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。