D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$3.54億 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$3.09億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.07億 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$2.66億 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$2.51億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$5.67億 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$4.1億 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$3.59億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$2.97億 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$2.72億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.5% |
| 2 | 情報技術 | 15.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.72% |
| 4 | ヘルスケア | 11.89% |
| 5 | 金融 | 8.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $11.6億 | 1.43% |
8,333,454
+2,234,563
| +37% | +$3.07億 |
2013 Q2
25四半期
|
|
2
Alibaba
BABA
$2348億
| $10.6億 | 1.3% |
6,333,099
+138,779
| +2% | +$2385万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $10.2億 | 1.26% |
9,314,211
+1,764,260
| +23% | +$1.86億 |
2013 Q2
25四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $9.7億 | 1.19% |
7,459,694
+1,378,199
| +23% | +$1.82億 |
2013 Q2
25四半期
|
|
5
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $8.5億 | 1.05% |
14,909,056
+1,925,023
| +15% | +$1.1億 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
6
プット
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $7.67億 | 0.94% |
8,840,000
+1,260,000
| +17% | +$1.17億 |
2013 Q2
25四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.18兆
| $7.14億 | 0.88% |
12,751,492
-1,235,348
| -9% | -$6459万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
8
Biogen
BIIB
$375億
| $6.21億 | 0.77% |
2,668,853
+95,877
| +4% | +$2233万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
9
VeriSign
VRSN
$281億
| $6.09億 | 0.75% |
3,227,511
+1,410
| +0% | +$29万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
10
Visa
V
$7944億
| $5.49億 | 0.68% |
3,191,357
+523,539
| +20% | +$9325万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $5.37億 | 0.66% |
6,183,040
-3,199,860
| -34% | -$2.97億 |
2013 Q2
25四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $4.69億 | 0.58% |
107,878,720
-48,569,880
| -31% | -$2.04億 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
13
Citigroup
C
$2053億
| $4.68億 | 0.58% |
6,780,594
+3,687,688
| +119% | +$2.51億 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
CELG
14
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $4.6億 | 0.57% |
4,627,564
+952,261
| +26% | +$9048万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $4.59億 | 0.57% |
11,602,632
+4,346,529
| +60% | +$1.64億 |
2013 Q2
25四半期
|
|
16
Intel
INTC
$3171億
| $4.42億 | 0.54% |
8,569,808
+2,664,499
| +45% | +$1.31億 |
2013 Q2
25四半期
|
|
17
McDonald's
MCD
$1920億
| $4.25億 | 0.52% |
1,979,951
+110,796
| +6% | +$2375万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
18
PayPal
PYPL
$492億
| $4.09億 | 0.5% |
3,950,902
+3,211,442
| +434% | +$3.54億 |
2015 Q3
16四半期
|
|
19
Booking.com
BKNG
$1187億
| $4.06億 | 0.5% |
5,177,550
+662,600
| +15% | +$5132万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $4億 | 0.49% |
2,247,168
+360,496
| +19% | +$6852万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5215億
| $3.99億 | 0.49% |
5,271,490
-1,119,613
| -18% | -$7676万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
22
Agilent Technologies
A
$490億
| $3.86億 | 0.48% |
5,041,866
+131,071
| +3% | +$946万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $3.79億 | 0.47% |
2,347,863
+1,607,929
| +217% | +$2.66億 |
2013 Q2
25四半期
|
|
24
Starbucks
SBUX
$1214億
| $3.63億 | 0.45% |
4,109,094
-689,687
| -14% | -$6394万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1982億
| $3.58億 | 0.44% |
2,613,984
+647,850
| +33% | +$8607万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、D.E. Shaw & Coは4,189銘柄を保有し、保有額は$812億でした。前四半期の$802億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
D.E. Shaw & Coは2019年第3四半期に純額で$31.4億を引き出し、422銘柄のポジションを解消し、1,391銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAnadarko Petroleumで、推定 $5.67億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、D.E. Shaw & Coは$3.1億相当のiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- D.E. Shaw & Coが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、株数は3,554,658株、評価額は$3.1億でした。
- D.E. Shaw & Coは2019年第3四半期にPayPalの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.54億でした。
- D.E. Shaw & Coが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity National Information Servicesで、推定$4.1億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2019年第3四半期にAnadarko Petroleumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.67億でした。
- 2019年第3四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$812億のポートフォリオの10%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2019年第3四半期に新たに550件のポジションを取り、422件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$812億となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。