D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$4.1億 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$4億 |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$3.81億 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+$3億 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$2.67億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4.79億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.58億 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+$3.06億 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$2.98億 |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+$2.98億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.84% |
| 2 | エネルギー | 11.88% |
| 3 | 情報技術 | 10.04% |
| 4 | ヘルスケア | 9.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Phillips 66
PSX
$1130億
| $9.33億 | 1.39% |
11,582,736
-938,030
| -7% | -$7455万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $8.8億 | 1.31% |
16,815,625
+1,378,241
| +9% | +$7014万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $8.07億 | 1.2% |
5,925,655
+1,150,666
| +24% | +$1.64億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
DTV
4
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $7.78億 | 1.16% |
8,387,429
+4,217,412
| +101% | +$3.81億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
Valero Energy
VLO
$1207億
| $7.26億 | 1.08% |
11,597,158
+2,140,599
| +23% | +$1.26億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $7.13億 | 1.06% |
32,835,960
+4,759,360
| +17% | +$9947万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
プット
Apple
AAPL
$5.07兆
| $6.95億 | 1.04% |
22,170,560
-13,300,800
| -37% | -$4.25億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
ANDV
8
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $5.63億 | 0.84% |
6,667,210
+1,531,391
| +30% | +$1.33億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.5億
| $5.37億 | 0.8% |
13,117,363
-277,412
| -2% | -$1149万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $5.14億 | 0.77% |
4,392,006
+3,751,020
| +585% | +$4.1億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
11
Williams Companies
WMB
$877億
| $5.08億 | 0.76% |
8,857,685
+5,816,601
| +191% | +$3億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
プット
Booking.com
BKNG
$1171億
| $4.97億 | 0.74% |
10,785,000
+1,180,000
| +12% | +$5630万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $4.72億 | 0.7% |
3,642,394
+153,867
| +4% | +$1993万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
CF Industries
CF
$183億
| $4.44億 | 0.66% |
6,913,951
-918,819
| -12% | -$5593万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Coca-Cola
KO
$3989億
| $4.29億 | 0.64% |
10,933,498
+428,151
| +4% | +$1741万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
eBay
EBAY
$540億
| $3.95億 | 0.59% |
15,584,070
-1,872,706
| -11% | -$4671万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
17
Bausch Health
BHC
$24.1億
| $3.88億 | 0.58% |
1,745,512
-1,343,553
| -43% | -$2.98億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
18
Chevron
CVX
$4575億
| $3.82億 | 0.57% |
3,955,541
+3,812,456
| +2,664% | +$4億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
19
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3.64億 | 0.54% |
11,623,952
-6,760,628
| -37% | -$2.16億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
James River Group Holdings
JRVR
$1.84億
| $3.63億 | 0.54% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
$787億
| $3.6億 | 0.54% |
4,174,569
+2,959,819
| +244% | +$2.67億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
LyondellBasell Industries
LYB
$215億
| $3.43億 | 0.51% |
3,313,728
-1,669,178
| -33% | -$1.68億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
$617億
| $3.3億 | 0.49% |
4,766,459
+1,542,564
| +48% | +$1.16億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
24
コール
Booking.com
BKNG
$1171億
| $3.29億 | 0.49% |
7,152,500
+252,500
| +4% | +$1205万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $3.21億 | 0.48% |
3,858,264
+2,874,472
| +292% | +$2.47億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、D.E. Shaw & Coは4,083銘柄を保有し、保有額は$671億でした。前四半期の$653億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
D.E. Shaw & Coの2015年第2四半期の報告書には、新規 504件、1,541件増加しました、1,229件減少、364件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は3,541,400株、評価額は$1.33億でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$4.79億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
- D.E. Shaw & Coが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は3,541,400株、評価額は$1.33億でした。
- D.E. Shaw & Coは2015年第2四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.1億でした。
- D.E. Shaw & Coが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$4.79億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2015年第2四半期にTRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.64億でした。
- 2015年第2四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$671億のポートフォリオの11%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2015年第2四半期に新たに504件のポジションを取り、364件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$671億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。