D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$3.39億 |
| 2 |
James River Group Holdings
JRVR
|
+$3.09億 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+$2.52億 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$2.51億 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$2.5億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$6.93億 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$4.08億 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.06億 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$2.84億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$2.65億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.17% |
| 2 | 情報技術 | 8.71% |
| 3 | エネルギー | 8.64% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.27% |
| 5 | ヘルスケア | 7.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
Apple
AAPL
$4.98兆
| $18.6億 | 2.4% |
67,557,360
+3,741,600
| +6% | +$1.02億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
2
Phillips 66
PSX
$958億
| $9.9億 | 1.27% |
13,809,923
+3,416,511
| +33% | +$2.52億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
$1015億
| $9.05億 | 1.16% |
20,058,550
+5,449,970
| +37% | +$2.4億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
$196億
| $7.7億 | 0.99% |
9,698,690
+2,891,249
| +42% | +$2.51億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $6.98億 | 0.9% |
4,647,484
-1,837,861
| -28% | -$2.65億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
YHOO
6
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $6.84億 | 0.88% |
13,536,932
-6,029,900
| -31% | -$2.84億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
7
Valero Energy
VLO
$966億
| $6.39億 | 0.82% |
12,904,615
-183,396
| -1% | -$888万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
TWC
8
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $6.29億 | 0.81% |
4,138,329
-1,681,515
| -29% | -$2.43億 |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
9
コール
Apple
AAPL
$4.98兆
| $6.25億 | 0.8% |
22,636,280
-5,202,000
| -19% | -$1.42億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $5.99億 | 0.77% |
7,677,100
-1,257,200
| -14% | -$9611万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$4.98兆
| $5.83億 | 0.75% |
21,132,548
-25,489,364
| -55% | -$6.93億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
12
IBM
IBM
$2316億
| $5.41億 | 0.7% |
3,525,295
+2,129,885
| +153% | +$3.39億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
13
Liberty Global Class C
LBTYK
$32.3億
| $5.38億 | 0.69% |
13,771,851
+791,240
| +6% | +$2889万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ANDV
14
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $5.22億 | 0.67% |
7,025,550
+561,080
| +9% | +$3958万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
$194億
| $5.13億 | 0.66% |
4,445,242
+2,055,160
| +86% | +$2.5億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
eBay
EBAY
$535億
| $5.11億 | 0.66% |
21,631,313
-4,453,501
| -17% | -$1.01億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
17
プット
Booking.com
BKNG
$1195億
| $5.01億 | 0.64% |
10,987,500
+692,500
| +7% | +$3127万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $4.91億 | 0.63% |
10,571,641
+2,421,350
| +30% | +$1.14億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
CF Industries
CF
$175億
| $4.73億 | 0.61% |
8,674,405
+2,705,730
| +45% | +$1.43億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
Citigroup
C
$1971億
| $4.62億 | 0.59% |
8,532,295
-777,282
| -8% | -$4127万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
American International
AIG
$403億
| $4.49億 | 0.58% |
8,017,591
-1,518,302
| -16% | -$8144万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
プット
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $3.8億 | 0.49% |
3,635,600
+283,500
| +8% | +$2988万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
MON
23
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $3.77億 | 0.48% |
3,153,095
-29,947
| -0.9% | -$348万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
AGN
24
上場廃止
Allergan Inc
AGN
| $3.74億 | 0.48% |
1,757,200
+646,489
| +58% | +$1.29億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $3.63億 | 0.47% |
13,787,751
-2,905,956
| -17% | -$7798万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、D.E. Shaw & Coは4,575銘柄を保有し、保有額は$778億でした。前四半期の$772億から0.73%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
D.E. Shaw & Coの2014年第4四半期の報告書には、新規 517件、1,382件増加しました、1,468件減少、614件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJames River Group Holdingsで、保有株数は14,047,238株、評価額は$3.2億でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$6.93億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- D.E. Shaw & Coが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJames River Group Holdingsで、株数は14,047,238株、評価額は$3.2億でした。
- D.E. Shaw & Coは2014年第4四半期にIBMの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.39億でした。
- D.E. Shaw & Coが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$6.93億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2014年第4四半期にTIM HORTONS INC COM, CANADAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.1億でした。
- 2014年第4四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$778億のポートフォリオの11%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2014年第4四半期に新たに517件のポジションを取り、614件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.73%増加し、$778億となりました。
2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。