D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$8.46億 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$4.3億 |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+$3.57億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.19億 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$3.19億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$7.78億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$4.24億 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+$3.67億 |
| 4 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+$2.4億 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$2.12億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.54% |
| 2 | エネルギー | 11.62% |
| 3 | ヘルスケア | 10.96% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.03% |
| 5 | 情報技術 | 8.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marathon Petroleum
MPC
$1249億
| $9.9億 | 1.46% |
21,357,521
+4,541,896
| +27% | +$2.34億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $9.6億 | 1.41% |
30,935,980
+27,546,540
| +813% | +$8.46億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Phillips 66
PSX
$1103億
| $7.64億 | 1.12% |
9,936,672
-1,646,064
| -14% | -$1.31億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $7.43億 | 1.09% |
5,697,206
-228,449
| -4% | -$3130万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ANDV
5
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $6.6億 | 0.97% |
6,790,325
+123,115
| +2% | +$1196万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
プット
Booking.com
BKNG
$1113億
| $6.29億 | 0.93% |
12,705,000
+1,920,000
| +18% | +$9540万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
$2116億
| $6.04億 | 0.89% |
6,151,035
+1,759,029
| +40% | +$1.95億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
$189億
| $5.55億 | 0.82% |
5,165,723
+1,523,329
| +42% | +$1.77億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
PCP
9
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $5.49億 | 0.81% |
2,391,348
+1,665,267
| +229% | +$3.57億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
Williams Companies
WMB
$909億
| $5.34億 | 0.79% |
14,481,916
+5,624,231
| +63% | +$2.8億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
プット
Apple
AAPL
$5.03兆
| $5.25億 | 0.77% |
19,052,960
-3,117,600
| -14% | -$9143万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
CF Industries
CF
$187億
| $5.17億 | 0.76% |
11,521,805
+4,607,854
| +67% | +$2.68億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
SLB Ltd
SLB
$793億
| $5.15億 | 0.76% |
7,460,573
+3,286,004
| +79% | +$2.6億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
14
Valero Energy
VLO
$1115億
| $4.96億 | 0.73% |
8,258,179
-3,338,979
| -29% | -$2.12億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $4.57億 | 0.67% |
12,824,903
-292,460
| -2% | -$1182万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
16
コール
Booking.com
BKNG
$1113億
| $4.37億 | 0.64% |
8,837,500
+1,685,000
| +24% | +$8372万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $4.29億 | 0.63% |
4,771,940
+3,478,879
| +269% | +$3.19億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $4.11億 | 0.61% |
16,074,900
-16,761,060
| -51% | -$4.24億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
$675億
| $3.93億 | 0.58% |
8,134,535
+3,368,076
| +71% | +$2.08億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
James River Group Holdings
JRVR
$1.79億
| $3.78億 | 0.56% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
21
PayPal
PYPL
$474億
| $3.73億 | 0.55% |
+12,006,709
| 新規 | +$4.3億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$825億
| $3.64億 | 0.54% |
12,810,110
+6,405,488
| +100% | +$1.9億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
TWC
23
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $3.58億 | 0.53% |
1,997,559
+641,195
| +47% | +$1.2億 |
2013 Q3
8四半期
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
$222億
| $3.38億 | 0.5% |
4,060,399
+746,671
| +23% | +$6640万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
BRCM
25
上場廃止
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| $3.26億 | 0.48% |
6,345,888
+2,366,992
| +59% | +$1.22億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、D.E. Shaw & Coは4,145銘柄を保有し、保有額は$679億でした。前四半期の$671億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
D.E. Shaw & Coは2015年第3四半期に純新規資金として$54.3億を投じ、新たに429銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,450銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPayPalで、保有株数は12,006,709株、評価額は$3.73億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$4.24億相当を売却しました。
- D.E. Shaw & Coが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPayPalで、株数は12,006,709株、評価額は$3.73億でした。
- D.E. Shaw & Coは2015年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.46億でした。
- D.E. Shaw & Coが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$4.24億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2015年第3四半期にDIRECTV COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.78億でした。
- 2015年第3四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$679億のポートフォリオの10%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2015年第3四半期に新たに429件のポジションを取り、449件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$679億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。