D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$5.49億 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$5.37億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5.15億 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$3.86億 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$3.08億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.75億 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$4.42億 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$4.35億 |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$3.69億 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3.3億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.45% |
| 2 | ヘルスケア | 11.73% |
| 3 | 情報技術 | 10.93% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.32% |
| 5 | 金融 | 9.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8.49億 | 1.57% |
23,741,120
+16,243,580
| +217% | +$5.49億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
CVS Health
CVS
$1181億
| $5.18億 | 0.95% |
5,407,612
+5,383,276
| +22,121% | +$5.37億 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5.17億 | 0.95% |
4,523,197
+4,467,535
| +8,026% | +$5.15億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
McDonald's
MCD
$1719億
| $5.06億 | 0.93% |
4,208,156
+3,082,762
| +274% | +$3.86億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
5
プット
Booking.com
BKNG
$1228億
| $4.94億 | 0.91% |
9,897,500
+1,972,500
| +25% | +$1.02億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $4.86億 | 0.9% |
19,961,418
+6,855,375
| +52% | +$1.59億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
$1.77億
| $4.77億 | 0.88% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
8
Biogen
BIIB
$344億
| $3.91億 | 0.72% |
1,615,650
-612,567
| -27% | -$1.61億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
PayPal
PYPL
$485億
| $3.86億 | 0.71% |
10,583,984
+1,760,639
| +20% | +$6731万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
TWX
10
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $3.81億 | 0.7% |
5,178,361
-1,222,384
| -19% | -$9042万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Humana
HUM
$496億
| $3.8億 | 0.7% |
2,112,486
-333,987
| -14% | -$5933万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3.78億 | 0.7% |
2,612,103
-2,307,460
| -47% | -$3.3億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3.5億 | 0.65% |
4,449,700
+224,295
| +5% | +$1689万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $3.34億 | 0.62% |
4,504,703
+2,144,233
| +91% | +$1.68億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
15
コール
Booking.com
BKNG
$1228億
| $3.34億 | 0.62% |
6,680,000
+1,315,000
| +25% | +$6826万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Citigroup
C
$2084億
| $3.28億 | 0.6% |
7,737,999
-1,663,150
| -18% | -$7354万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| $3.19億 | 0.59% |
2,499,294
+2,325,907
| +1,341% | +$3.08億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
Nike
NKE
$551億
| $3.18億 | 0.59% |
5,759,936
+5,076,090
| +742% | +$2.89億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $3.14億 | 0.58% |
13,101,650
+4,268,392
| +48% | +$9415万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
20
Bank of America
BAC
$3582億
| $2.97億 | 0.55% |
22,357,736
-3,502,909
| -14% | -$4921万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
VeriSign
VRSN
$273億
| $2.92億 | 0.54% |
3,379,123
-150,644
| -4% | -$1299万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $2.78億 | 0.51% |
10,215,930
+882,867
| +9% | +$2386万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.7億 | 0.5% |
11,287,200
+3,400,400
| +43% | +$8451万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Cigna
CI
$799億
| $2.69億 | 0.5% |
2,099,723
-676,143
| -24% | -$8927万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
VMW
25
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $2.67億 | 0.49% |
4,667,731
+3,084,802
| +195% | +$1.78億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、D.E. Shaw & Coは$542億相当のポジションを3,766件保有しており、前四半期の$557億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.2% を占めています。
D.E. Shaw & Coは2016年第2四半期に純額で$37.3億を引き出し、445銘柄のポジションを解消し、1,324銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKで、推定 $3.69億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち23%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、D.E. Shaw & Coは$1.98億相当のLiberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stockの新規ポジションを取りました。
- D.E. Shaw & Coが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLiberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stockで、株数は8,430,023株、評価額は$1.98億でした。
- D.E. Shaw & Coは2016年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.49億でした。
- D.E. Shaw & Coが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$4.75億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2016年第2四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.69億でした。
- 2016年第2四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$542億のポートフォリオの9.2%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2016年第2四半期に新たに402件のポジションを取り、445件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$542億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。