D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 549 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 537 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 515 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 386 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 308 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 475 M |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 442 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 435 M |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 369 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.45% |
| 2 | Atención médica | 11.73% |
| 3 | Tecnología | 10.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.32% |
| 5 | Finanzas | 9.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 849 M | 1.57% |
23,741,120
+16,243,580
| +217% | +USD 549 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 518 M | 0.95% |
5,407,612
+5,383,276
| +22,121% | +USD 537 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 517 M | 0.95% |
4,523,197
+4,467,535
| +8,026% | +USD 515 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 506 M | 0.93% |
4,208,156
+3,082,762
| +274% | +USD 386 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 494 M | 0.91% |
9,897,500
+1,972,500
| +25% | +USD 102 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 486 M | 0.9% |
19,961,418
+6,855,375
| +52% | +USD 159 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
USD 177 M
| USD 477 M | 0.88% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 391 M | 0.72% |
1,615,650
-612,567
| -27% | -USD 161 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 386 M | 0.71% |
10,583,984
+1,760,639
| +20% | +USD 67.3 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
TWX
10
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 381 M | 0.7% |
5,178,361
-1,222,384
| -19% | -USD 90.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 380 M | 0.7% |
2,112,486
-333,987
| -14% | -USD 59.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 378 M | 0.7% |
2,612,103
-2,307,460
| -47% | -USD 330 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 350 M | 0.65% |
4,449,700
+224,295
| +5% | +USD 16.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 334 M | 0.62% |
4,504,703
+2,144,233
| +91% | +USD 168 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 334 M | 0.62% |
6,680,000
+1,315,000
| +25% | +USD 68.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 328 M | 0.6% |
7,737,999
-1,663,150
| -18% | -USD 73.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 319 M | 0.59% |
2,499,294
+2,325,907
| +1,341% | +USD 308 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 318 M | 0.59% |
5,759,936
+5,076,090
| +742% | +USD 289 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 314 M | 0.58% |
13,101,650
+4,268,392
| +48% | +USD 94.2 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 297 M | 0.55% |
22,357,736
-3,502,909
| -14% | -USD 49.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 292 M | 0.54% |
3,379,123
-150,644
| -4% | -USD 13 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 278 M | 0.51% |
10,215,930
+882,867
| +9% | +USD 23.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 270 M | 0.5% |
11,287,200
+3,400,400
| +43% | +USD 84.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 269 M | 0.5% |
2,099,723
-676,143
| -24% | -USD 89.3 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
VMW
25
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 267 M | 0.49% |
4,667,731
+3,084,802
| +195% | +USD 178 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2016
Al cierre de T2 2016, D.E. Shaw & Co mantenía 3,766 posiciones valuadas en USD 54.2 mil M, un 2.7% menos que los USD 55.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.2% de la cartera.
D.E. Shaw & Co registró retiros netos por USD 3729 M en T2 2016, cerró 445 posiciones y redujo 1,324 tenencias. Su salida más destacada fue TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK, una posición estimada en USD 369 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, D.E. Shaw & Co abrió una nueva posición en Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock por valor de USD 198 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2016 fue Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock: 8,430,023 acciones por un valor de USD 198 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 549 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2016 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 475 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK en T2 2016, con una venta estimada de USD 369 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 9.2% de su cartera de USD 54.2 mil M en T2 2016.
- D.E. Shaw & Co abrió 402 posiciones nuevas y cerró 445 en T2 2016.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 54.2 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.