D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 322 M |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 288 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 254 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 210 M |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+USD 206 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 374 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 301 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 221 M |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 215 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 201 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.33% |
| 2 | Tecnología | 14.47% |
| 3 | Salud | 12.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.76% |
| 5 | Finanzas | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1153 M | 1.91% |
32,020,556
+5,115,468
| +19% | +USD 189 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 677 M | 1.12% |
2,799,935
+537,616
| +24% | +USD 129 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 589 M | 0.97% |
16,314,520
+6,742,166
| +70% | +USD 254 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
USD 61.1 mil M
| USD 571 M | 0.94% |
5,219,245
+1,095,632
| +27% | +USD 117 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 522 M | 0.86% |
7,381,096
+997,408
| +16% | +USD 66.4 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 522 M | 0.86% |
11,482,580
+3,534,580
| +44% | +USD 162 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
S&P Global
SPGI
USD 131 mil M
| USD 503 M | 0.83% |
3,443,312
+316,253
| +10% | +USD 43.9 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 484 M | 0.8% |
3,658,928
+100,888
| +3% | +USD 12.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 462 M | 0.76% |
8,604,842
+4,267,011
| +98% | +USD 210 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 447 M | 0.74% |
9,606,480
+3,695,340
| +63% | +USD 173 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 441 M | 0.73% |
2,880,596
-2,590,816
| -47% | -USD 374 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 433 M | 0.72% |
2,513,102
+776,837
| +45% | +USD 126 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
VeriSign
VRSN
USD 27.8 mil M
| USD 421 M | 0.7% |
4,526,615
+380,925
| +9% | +USD 34.4 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 415 M | 0.69% |
24,223,223
-1,209,631
| -5% | -USD 22.2 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 405 M | 0.67% |
9,070,963
+6,918,829
| +321% | +USD 322 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TWX
16
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 370 M | 0.61% |
3,681,122
-1,901,765
| -34% | -USD 188 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 365 M | 0.6% |
5,966,271
+3,121,064
| +110% | +USD 190 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Biogen
BIIB
USD 35.6 mil M
| USD 354 M | 0.59% |
1,305,858
-253,197
| -16% | -USD 67 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 344 M | 0.57% |
4,595,000
+665,000
| +17% | +USD 48.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 334 M | 0.55% |
22,361,890
-14,374,010
| -39% | -USD 221 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 325 M | 0.54% |
3,462,739
-691,786
| -17% | -USD 64.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Yum! Brands
YUM
USD 41.3 mil M
| USD 303 M | 0.5% |
4,111,497
+11,936
| +0.3% | +USD 831 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 298 M | 0.49% |
2,804,930
-169,898
| -6% | -USD 18.6 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
| USD 293 M | 0.49% |
4,455,342
+985,997
| +28% | +USD 70.7 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 293 M | 0.49% |
7,099,135
+1,423,234
| +25% | +USD 60.5 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2017
Al cierre de T2 2017, D.E. Shaw & Co mantenía 3,739 posiciones por un valor de USD 60.5 mil M, un aumento de 6.3% frente a los USD 56.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.8% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de D.E. Shaw & Co muestra 483 nuevos, Aumentaron 1,217, 1,313 reducidas y 407 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 5,284,075 acciones con un valor de USD 288 M. La mayor venta fue McDonald's, por un valor estimado de USD 374 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2017 fue Altaba Inc: 5,284,075 acciones por un valor de USD 288 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 322 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2017 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 374 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Yahoo Inc en T2 2017, con una venta estimada de USD 215 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 9.8% de su cartera de USD 60.5 mil M en T2 2017.
- D.E. Shaw & Co abrió 483 posiciones nuevas y cerró 407 en T2 2017.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 60.5 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.