D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+322 Mio. $ |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+288 Mio. $ |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+254 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+210 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+206 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+374 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+301 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+221 Mio. $ |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+215 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+201 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,33 % |
| 2 | Technologie | 14,47 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 1,15 Mrd. $ | 1,91 % |
32.020.556
+5.115.468
| +19 % | +189 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 677 Mio. $ | 1,12 % |
2.799.935
+537.616
| +24 % | +129 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
3
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 589 Mio. $ | 0,97 % |
16.314.520
+6.742.166
| +70 % | +254 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
58 Mrd. $
| 571 Mio. $ | 0,94 % |
5.219.245
+1.095.632
| +27 % | +117 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 522 Mio. $ | 0,86 % |
7.381.096
+997.408
| +16 % | +66,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 522 Mio. $ | 0,86 % |
11.482.580
+3.534.580
| +44 % | +162 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
| 503 Mio. $ | 0,83 % |
3.443.312
+316.253
| +10 % | +43,9 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 484 Mio. $ | 0,8 % |
3.658.928
+100.888
| +3 % | +12,9 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
9
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
| 462 Mio. $ | 0,76 % |
8.604.842
+4.267.011
| +98 % | +210 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 447 Mio. $ | 0,74 % |
9.606.480
+3.695.340
| +63 % | +173 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 441 Mio. $ | 0,73 % |
2.880.596
-2.590.816
| -47 % | -374 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
| 433 Mio. $ | 0,72 % |
2.513.102
+776.837
| +45 % | +126 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 421 Mio. $ | 0,7 % |
4.526.615
+380.925
| +9 % | +34,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 415 Mio. $ | 0,69 % |
24.223.223
-1.209.631
| -5 % | -22,2 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
15
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 405 Mio. $ | 0,67 % |
9.070.963
+6.918.829
| +321 % | +322 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
TWX
16
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 370 Mio. $ | 0,61 % |
3.681.122
-1.901.765
| -34 % | -188 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Merck
MRK
354 Mrd. $
| 365 Mio. $ | 0,6 % |
5.966.271
+3.121.064
| +110 % | +190 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
| 354 Mio. $ | 0,59 % |
1.305.858
-253.197
| -16 % | -67 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Put
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 344 Mio. $ | 0,57 % |
4.595.000
+665.000
| +17 % | +48,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
20
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 0,55 % |
22.361.890
-14.374.010
| -39 % | -221 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
21
Visa
V
756 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 0,54 % |
3.462.739
-691.786
| -17 % | -64,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 303 Mio. $ | 0,5 % |
4.111.497
+11.936
| +0,3 % | +830.520 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 298 Mio. $ | 0,49 % |
2.804.930
-169.898
| -6 % | -18,6 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 0,49 % |
4.455.342
+985.997
| +28 % | +70,7 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 0,49 % |
7.099.135
+1.423.234
| +25 % | +60,5 Mio. $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt D.E. Shaw & Co 3.739 Positionen im Wert von 60,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 56,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,8 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q2 2017 weist 483 neu, 1.217 erhöht, 1.313 reduziert und 407 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 5.284.075 Aktien im Wert von 288 Mio. $. Der größte Verkauf betraf McDonald's mit einem geschätzten Wert von 374 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2017 war Altaba Inc: 5.284.075 Aktien im Wert von 288 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Verizon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 322 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2017 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 374 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2017 9,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,5 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 483 neue Positionen und schloss 407 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 60,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .