D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+345 Mio. $ |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+281 Mio. $ |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+244 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+238 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+206 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+397 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+374 Mio. $ |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+347 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+265 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+251 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,38 % |
| 2 | Energie | 10,34 % |
| 3 | Technologie | 9,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,73 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,1 Mrd. $ | 1,69 % |
35.471.360
-32.086.000
| -47 % | -969 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 984 Mio. $ | 1,51 % |
12.520.766
-1.289.157
| -9 % | -94,6 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 790 Mio. $ | 1,21 % |
15.437.384
-4.621.166
| -23 % | -222 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 689 Mio. $ | 1,06 % |
4.774.989
+127.505
| +3 % | +18,8 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 614 Mio. $ | 0,94 % |
3.089.065
+1.373.773
| +80 % | +244 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
6
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 602 Mio. $ | 0,92 % |
9.456.559
-3.448.056
| -27 % | -192 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 572 Mio. $ | 0,88 % |
18.384.580
-2.747.968
| -13 % | -83 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
YHOO
8
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 553 Mio. $ | 0,85 % |
12.434.375
-1.102.557
| -8 % | -49,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
| 540 Mio. $ | 0,83 % |
13.394.775
-377.076
| -3 % | -14,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 527 Mio. $ | 0,81 % |
2.552.623
+1.672.847
| +190 % | +345 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 522 Mio. $ | 0,8 % |
28.076.600
+11.710.640
| +72 % | +206 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
ANDV
12
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 469 Mio. $ | 0,72 % |
5.135.819
-1.889.731
| -27 % | -159 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 467 Mio. $ | 0,72 % |
5.682.318
+1.574.581
| +38 % | +123 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
14
Put
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 447 Mio. $ | 0,69 % |
9.605.000
-1.382.500
| -13 % | -61,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 444 Mio. $ | 0,68 % |
7.832.770
-841.635
| -10 % | -50,2 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 439 Mio. $ | 0,67 % |
8.013.946
-3.645
| -0 % | -195.461 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
17
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 437 Mio. $ | 0,67 % |
4.982.906
-4.715.784
| -49 % | -397 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 426 Mio. $ | 0,65 % |
10.505.347
+4.936.007
| +89 % | +206 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 424 Mio. $ | 0,65 % |
3.488.527
-956.715
| -22 % | -114 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 424 Mio. $ | 0,65 % |
17.456.776
-4.174.537
| -19 % | -100 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
21
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 385 Mio. $ | 0,59 % |
912.933
+712.993
| +357 % | +281 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
MON
22
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 365 Mio. $ | 0,56 % |
3.244.646
+91.551
| +3 % | +10,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
23
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 357 Mio. $ | 0,55 % |
6.506.889
+3.431.668
| +112 % | +194 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
DTV
24
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 355 Mio. $ | 0,54 % |
4.170.017
+6.634
| +0,2 % | +573.062 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
25
James River Group Holdings
JRVR
184 Mio. $
| 331 Mio. $ | 0,51 % |
14.047.238
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt D.E. Shaw & Co 4.408 Positionen im Wert von 65,3 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 77,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q1 2015 netto 2,47 Mrd. $ ab, schloss 828 Positionen und reduzierte 1.784 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allergan Inc – eine Position im geschätzten Wert von 374 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in SPDR Gold Trust im Wert von 231 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q1 2015 war SPDR Gold Trust: 2.033.000 Aktien im Wert von 231 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 345 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q1 2015 entfiel auf LyondellBasell Industries und belief sich schätzungsweise auf 397 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Allergan Inc im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q1 2015 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,3 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 448 neue Positionen und schloss 828 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 65,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .