D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 345 mi |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 281 mi |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 244 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 238 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 206 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 397 mi |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$ 374 mi |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 347 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 265 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 251 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,38% |
| 2 | Energia | 10,34% |
| 3 | Tecnologia | 9,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,73% |
| 5 | Saúde | 8,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 1,1 bi | 1,69% |
35.471.360
-32.086.000
| -47% | -US$ 969 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Phillips 66
PSX
US$ 100 bi
| US$ 984 mi | 1,51% |
12.520.766
-1.289.157
| -9% | -US$ 94,6 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
US$ 108 bi
| US$ 790 mi | 1,21% |
15.437.384
-4.621.166
| -23% | -US$ 222 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 689 mi | 1,06% |
4.774.989
+127.505
| +3% | +US$ 18,8 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
US$ 3,12 bi
| US$ 614 mi | 0,94% |
3.089.065
+1.373.773
| +80% | +US$ 244 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Valero Energy
VLO
US$ 100 bi
| US$ 602 mi | 0,92% |
9.456.559
-3.448.056
| -27% | -US$ 192 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 572 mi | 0,88% |
18.384.580
-2.747.968
| -13% | -US$ 83 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
YHOO
8
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 553 mi | 0,85% |
12.434.375
-1.102.557
| -8% | -US$ 49,9 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,41 bi
| US$ 540 mi | 0,83% |
13.394.775
-377.076
| -3% | -US$ 14,9 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 807 bi
| US$ 527 mi | 0,81% |
2.552.623
+1.672.847
| +190% | +US$ 345 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 522 mi | 0,8% |
28.076.600
+11.710.640
| +72% | +US$ 206 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ANDV
12
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 469 mi | 0,72% |
5.135.819
-1.889.731
| -27% | -US$ 159 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 467 mi | 0,72% |
5.682.318
+1.574.581
| +38% | +US$ 123 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 447 mi | 0,69% |
9.605.000
-1.382.500
| -13% | -US$ 61,9 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 444 mi | 0,68% |
7.832.770
-841.635
| -10% | -US$ 50,2 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 439 mi | 0,67% |
8.013.946
-3.645
| -0% | -US$ 195 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,2 bi
| US$ 437 mi | 0,67% |
4.982.906
-4.715.784
| -49% | -US$ 397 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 416 bi
| US$ 426 mi | 0,65% |
10.505.347
+4.936.007
| +89% | +US$ 206 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,9 bi
| US$ 424 mi | 0,65% |
3.488.527
-956.715
| -22% | -US$ 114 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
eBay
EBAY
US$ 54,3 bi
| US$ 424 mi | 0,65% |
17.456.776
-4.174.537
| -19% | -US$ 100 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
21
Biogen
BIIB
US$ 37,3 bi
| US$ 385 mi | 0,59% |
912.933
+712.993
| +357% | +US$ 281 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MON
22
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 365 mi | 0,56% |
3.244.646
+91.551
| +3% | +US$ 10,9 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 359 bi
| US$ 357 mi | 0,55% |
6.506.889
+3.431.668
| +112% | +US$ 194 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
DTV
24
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 355 mi | 0,54% |
4.170.017
+6.634
| +0,2% | +US$ 573 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
James River Group Holdings
JRVR
US$ 148 mi
| US$ 331 mi | 0,51% |
14.047.238
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T1 2015
No T1 2015, D.E. Shaw & Co detinha 4.408 posições no valor de US$ 65,3 bi, uma queda de 16% em relação a US$ 77,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
D.E. Shaw & Co fez uma retirada líquida de US$ 2,47 bi em T1 2015, encerrando 828 posições e reduzindo 1.784 participações. Sua saída mais significativa foi Allergan Inc, uma posição estimada em US$ 374 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Na contramão da tendência, D.E. Shaw & Co abriu uma nova posição em SPDR Gold Trust no valor de US$ 231 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T1 2015 foi SPDR Gold Trust: 2.033.000 ações no valor de US$ 231 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 345 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T1 2015 foi em LyondellBasell Industries, com um corte estimado de US$ 397 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Allergan Inc no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 374 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 11% de sua carteira de US$ 65,3 bi no T1 2015.
- D.E. Shaw & Co abriu 448 novas posições e encerrou 828 em T1 2015.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 65,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.