D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 570 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 469 mi |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 342 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 322 mi |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 249 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 434 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 301 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 245 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 235 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 230 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,43% |
| 2 | Tecnologia | 13,95% |
| 3 | Saúde | 11,57% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,23% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 918 mi | 1,26% |
21.687.232
-10.390.688
| -32% | -US$ 434 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 62 bi
| US$ 829 mi | 1,14% |
7.077.621
+1.262.102
| +22% | +US$ 146 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
TWX
3
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 813 mi | 1,12% |
8.891.139
+3.620.521
| +69% | +US$ 342 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 803 mi | 1,11% |
4.551.491
+2.650.923
| +139% | +US$ 469 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
5
Merck
MRK
US$ 347 bi
| US$ 775 mi | 1,07% |
14.427.535
+5.810.211
| +67% | +US$ 322 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 670 mi | 0,92% |
12.718.140
+1.671.940
| +15% | +US$ 86,3 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
7
Dell
DELL
US$ 297 bi
| US$ 544 mi | 0,75% |
23.870.324
-1.155.059
| -5% | -US$ 26,2 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 543 mi | 0,75% |
10.383.360
+2.303.940
| +29% | +US$ 117 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 530 mi | 0,73% |
3.616.884
+1.203.684
| +50% | +US$ 175 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$ 299 bi
| US$ 508 mi | 0,7% |
6.077.537
+5.972.220
| +5.671% | +US$ 570 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| US$ 504 mi | 0,69% |
4.407.221
+241.292
| +6% | +US$ 26,9 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$ 78,3 bi
| US$ 483 mi | 0,67% |
12.060.198
-3.216.638
| -21% | -US$ 121 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 482 mi | 0,66% |
2.843.778
-292.830
| -9% | -US$ 47,8 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 450 mi | 0,62% |
3.220.141
-597.910
| -16% | -US$ 83,3 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 759 bi
| US$ 437 mi | 0,6% |
3.836.903
-867.915
| -18% | -US$ 95,8 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
US$ 240 bi
| US$ 429 mi | 0,59% |
2.465.740
+823.332
| +50% | +US$ 146 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 158 bi
| US$ 418 mi | 0,58% |
10.946.444
-4.641.780
| -30% | -US$ 168 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$ 192 bi
| US$ 407 mi | 0,56% |
6.361.217
-892.365
| -12% | -US$ 54,1 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 115 bi
| US$ 397 mi | 0,55% |
5.707.500
-1.432.500
| -20% | -US$ 104 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
US$ 158 bi
| US$ 388 mi | 0,53% |
6.114.725
+18.905
| +0,3% | +US$ 1,15 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$ 132 bi
| US$ 371 mi | 0,51% |
5.623.052
-1.022.388
| -15% | -US$ 62,6 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Yum! Brands
YUM
US$ 40,8 bi
| US$ 356 mi | 0,49% |
4.364.950
+881.559
| +25% | +US$ 69,7 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 350 mi | 0,48% |
4.328.624
+2.802.318
| +184% | +US$ 224 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
24
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 334 mi | 0,46% |
4.603.382
+1.723.163
| +60% | +US$ 121 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 330 mi | 0,45% |
68.140.000
-10.580.000
| -13% | -US$ 52,6 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T4 2017
No fechamento de T4 2017, D.E. Shaw & Co detinha 3.940 posições avaliadas em US$ 72,6 bi, alta de 12% em relação a US$ 65,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,5% da carteira.
O relatório de T4 2017 de D.E. Shaw & Co mostra 507 novas, 1.441 aumentaram, 1.273 reduções e 394 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019: 3.178.870 ações no valor de US$ 88,8 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 434 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T4 2017 foi iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019: 3.178.870 ações no valor de US$ 88,8 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em GE Aerospace no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 570 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T4 2017 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 434 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Tesla no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 230 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 9,5% de sua carteira de US$ 72,6 bi no T4 2017.
- D.E. Shaw & Co abriu 507 novas posições e encerrou 394 em T4 2017.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.