D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 345 M |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+USD 281 M |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 244 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 238 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 206 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 397 M |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+USD 374 M |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 347 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 265 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 251 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.38% |
| 2 | Energía | 10.34% |
| 3 | Tecnología | 9.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.73% |
| 5 | Salud | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 1103 M | 1.69% |
35,471,360
-32,086,000
| -47% | -USD 969 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Phillips 66
PSX
USD 101 mil M
| USD 984 M | 1.51% |
12,520,766
-1,289,157
| -9% | -USD 94.6 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 790 M | 1.21% |
15,437,384
-4,621,166
| -23% | -USD 222 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 689 M | 1.06% |
4,774,989
+127,505
| +3% | +USD 18.8 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
USD 3125 M
| USD 614 M | 0.94% |
3,089,065
+1,373,773
| +80% | +USD 244 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Valero Energy
VLO
USD 101 mil M
| USD 602 M | 0.92% |
9,456,559
-3,448,056
| -27% | -USD 192 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 572 M | 0.88% |
18,384,580
-2,747,968
| -13% | -USD 83 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
YHOO
8
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 553 M | 0.85% |
12,434,375
-1,102,557
| -8% | -USD 49.9 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3467 M
| USD 540 M | 0.83% |
13,394,775
-377,076
| -3% | -USD 14.9 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 527 M | 0.81% |
2,552,623
+1,672,847
| +190% | +USD 345 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 522 M | 0.8% |
28,076,600
+11,710,640
| +72% | +USD 206 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ANDV
12
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 469 M | 0.72% |
5,135,819
-1,889,731
| -27% | -USD 159 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 467 M | 0.72% |
5,682,318
+1,574,581
| +38% | +USD 123 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 447 M | 0.69% |
9,605,000
-1,382,500
| -13% | -USD 61.9 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
CF Industries
CF
USD 18 mil M
| USD 444 M | 0.68% |
7,832,770
-841,635
| -10% | -USD 50.2 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 439 M | 0.67% |
8,013,946
-3,645
| -0% | -USD 195 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.2 mil M
| USD 437 M | 0.67% |
4,982,906
-4,715,784
| -49% | -USD 397 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 426 M | 0.65% |
10,505,347
+4,936,007
| +89% | +USD 206 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 424 M | 0.65% |
3,488,527
-956,715
| -22% | -USD 114 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 424 M | 0.65% |
17,456,776
-4,174,537
| -19% | -USD 100 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
21
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 385 M | 0.59% |
912,933
+712,993
| +357% | +USD 281 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MON
22
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 365 M | 0.56% |
3,244,646
+91,551
| +3% | +USD 10.9 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 357 M | 0.55% |
6,506,889
+3,431,668
| +112% | +USD 194 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
DTV
24
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 355 M | 0.54% |
4,170,017
+6,634
| +0.2% | +USD 573 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
James River Group Holdings
JRVR
USD 150 M
| USD 331 M | 0.51% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T1 2015
Al cierre de T1 2015, D.E. Shaw & Co mantenía 4,408 posiciones valuadas en USD 65.3 mil M, un 16% menos que los USD 77.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
D.E. Shaw & Co registró retiros netos por USD 2473 M en T1 2015, cerró 828 posiciones y redujo 1,784 tenencias. Su salida más destacada fue Allergan Inc, una posición estimada en USD 374 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
Contra la tendencia, D.E. Shaw & Co abrió una nueva posición en SPDR Gold Trust por valor de USD 231 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T1 2015 fue SPDR Gold Trust: 2,033,000 acciones por un valor de USD 231 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 345 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T1 2015 fue en LyondellBasell Industries, con un recorte estimado de USD 397 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Allergan Inc en T1 2015, con una venta estimada de USD 374 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 11% de su cartera de USD 65.3 mil M en T1 2015.
- D.E. Shaw & Co abrió 448 posiciones nuevas y cerró 828 en T1 2015.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 65.3 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.