D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 510 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 395 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 365 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 351 M |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 347 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 573 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 405 M |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 387 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 364 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 358 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.03% |
| 2 | Tecnología | 12.38% |
| 3 | Finanzas | 10.48% |
| 4 | Salud | 7.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 1160 M | 1.36% |
10,919,300
+1,981,300
| +22% | +USD 248 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 1117 M | 1.31% |
8,167,757
-755,666
| -8% | -USD 114 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1042 M | 1.22% |
4,057,144
-491,125
| -11% | -USD 133 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 612 M | 0.72% |
5,597,880
+2,288,120
| +69% | +USD 270 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
5
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 596 M | 0.7% |
8,528,031
+3,918,673
| +85% | +USD 340 M |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 569 M | 0.67% |
5,358,797
-2,863,683
| -35% | -USD 358 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 568 M | 0.67% |
3,523,689
+1,893,817
| +116% | +USD 365 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| USD 544 M | 0.64% |
4,940,168
+4,520,168
| +1,076% | +USD 510 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 533 M | 0.63% |
4,895,660
+1,051,220
| +27% | +USD 124 M |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 530 M | 0.62% |
3,688,654
+2,306,102
| +167% | +USD 347 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 516 M | 0.61% |
16,577,897
+10,975,920
| +196% | +USD 395 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 515 M | 0.6% |
2,293,860
-1,005,471
| -30% | -USD 274 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 485 M | 0.57% |
5,658,628
+1,268,000
| +29% | +USD 114 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.8 mil M
| USD 482 M | 0.56% |
6,011,485
+3,441,782
| +134% | +USD 269 M |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
|
15
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 435 M | 0.51% |
908,240
+692,796
| +322% | +USD 351 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 401 M | 0.47% |
6,348,598
+414,322
| +7% | +USD 28.6 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 398 M | 0.47% |
1,055,905
+162,305
| +18% | +USD 66.5 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
Expand Energy Corp
EXE
USD 19.5 mil M
| USD 385 M | 0.45% |
4,747,538
-109,954
| -2% | -USD 9.9 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 367 M | 0.43% |
3,352,000
+1,752,000
| +110% | +USD 207 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 364 M | 0.43% |
7,917,400
+2,069,300
| +35% | +USD 104 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 363 M | 0.43% |
8,969,163
-7,894,740
| -47% | -USD 364 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 356 M | 0.42% |
2,783,028
-77,303
| -3% | -USD 10.5 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 304 M | 0.36% |
2,700,603
+831,913
| +45% | +USD 103 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 288 M | 0.34% |
1,284,300
-24,600
| -2% | -USD 6.71 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
25
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 282 M | 0.33% |
3,440,322
+1,226,139
| +55% | +USD 113 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2022
Al cierre de T2 2022, D.E. Shaw & Co mantenía 6,080 posiciones valuadas en USD 85.3 mil M, un 20% menos que los USD 107 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.5% de la cartera.
D.E. Shaw & Co registró retiros netos por USD 9173 M en T2 2022, cerró 791 posiciones y redujo 1,835 tenencias. Su salida más destacada fue Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units, una posición estimada en USD 64.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, D.E. Shaw & Co abrió una nueva posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF por valor de USD 171 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2022 fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 4,273,656 acciones por un valor de USD 171 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 510 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2022 fue en Marathon Petroleum, con un recorte estimado de USD 573 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units en T2 2022, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 8.5% de su cartera de USD 85.3 mil M en T2 2022.
- D.E. Shaw & Co abrió 595 posiciones nuevas y cerró 791 en T2 2022.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 85.3 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.