D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$5.1億 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$3.95億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.65億 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$3.51億 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$3.47億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$5.73億 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$4.05億 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$3.87億 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3.64億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$3.58億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.03% |
| 2 | 情報技術 | 12.38% |
| 3 | 金融 | 10.48% |
| 4 | ヘルスケア | 7.82% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $11.6億 | 1.36% |
10,919,300
+1,981,300
| +22% | +$2.48億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.98兆
| $11.2億 | 1.31% |
8,167,757
-755,666
| -8% | -$1.14億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $10.4億 | 1.22% |
4,057,144
-491,125
| -11% | -$1.33億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $6.12億 | 0.72% |
5,597,880
+2,288,120
| +69% | +$2.7億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
5
PayPal
PYPL
$492億
| $5.96億 | 0.7% |
8,528,031
+3,918,673
| +85% | +$3.4億 |
2015 Q3
27四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $5.69億 | 0.67% |
5,358,797
-2,863,683
| -35% | -$3.58億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $5.68億 | 0.67% |
3,523,689
+1,893,817
| +116% | +$3.65億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$307億
| $5.44億 | 0.64% |
4,940,168
+4,520,168
| +1,076% | +$5.1億 |
2022 Q1
1四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $5.33億 | 0.63% |
4,895,660
+1,051,220
| +27% | +$1.24億 |
2015 Q4
26四半期
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $5.3億 | 0.62% |
3,688,654
+2,306,102
| +167% | +$3.47億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
11
Bank of America
BAC
$3410億
| $5.16億 | 0.61% |
16,577,897
+10,975,920
| +196% | +$3.95億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $5.15億 | 0.6% |
2,293,860
-1,005,471
| -30% | -$2.74億 |
2019 Q4
10四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $4.85億 | 0.57% |
5,658,628
+1,268,000
| +29% | +$1.14億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
$768億
| $4.82億 | 0.56% |
6,011,485
+3,441,782
| +134% | +$2.69億 |
2014 Q3
31四半期
|
|
|
15
Costco
COST
$4669億
| $4.35億 | 0.51% |
908,240
+692,796
| +322% | +$3.51億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
$1582億
| $4.01億 | 0.47% |
6,348,598
+414,322
| +7% | +$2857万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $3.98億 | 0.47% |
1,055,905
+162,305
| +18% | +$6649万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
18
Expand Energy Corp
EXE
$195億
| $3.85億 | 0.45% |
4,747,538
-109,954
| -2% | -$993万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
19
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $3.67億 | 0.43% |
3,352,000
+1,752,000
| +110% | +$2.07億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
20
プット
Citigroup
C
$1971億
| $3.64億 | 0.43% |
7,917,400
+2,069,300
| +35% | +$1.04億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $3.63億 | 0.43% |
8,969,163
-7,894,740
| -47% | -$3.64億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
22
Qualcomm
QCOM
$1770億
| $3.56億 | 0.42% |
2,783,028
-77,303
| -3% | -$1050万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $3.04億 | 0.36% |
2,700,603
+831,913
| +45% | +$1.03億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
24
プット
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $2.88億 | 0.34% |
1,284,300
-24,600
| -2% | -$671万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
25
Phillips 66
PSX
$958億
| $2.82億 | 0.33% |
3,440,322
+1,226,139
| +55% | +$1.13億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、D.E. Shaw & Coは$853億相当のポジションを6,080件保有しており、前四半期の$1068億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.5% を占めています。
D.E. Shaw & Coは2022年第2四半期に純額で$91.7億を引き出し、791銘柄のポジションを解消し、1,835銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Unitsで、推定 $6408万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、D.E. Shaw & Coは$1.71億相当のiShares MSCI Emerging Markets ETFの新規ポジションを取りました。
- D.E. Shaw & Coが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、株数は4,273,656株、評価額は$1.71億でした。
- D.E. Shaw & Coは2022年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.1億でした。
- D.E. Shaw & Coが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarathon Petroleumで、推定$5.73億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2022年第2四半期にDominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Unitsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6408万でした。
- 2022年第2四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$853億のポートフォリオの8.5%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2022年第2四半期に新たに595件のポジションを取り、791件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$853億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。