D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4.46億 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+$2.76億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$2.67億 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2.44億 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+$2.16億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$3.04億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$2.89億 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$2.74億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.04億 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1.96億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.57% |
| 2 | 情報技術 | 14.94% |
| 3 | ヘルスケア | 11.06% |
| 4 | 金融 | 9.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.09兆
| $9.7億 | 1.7% |
26,905,088
+8,096,100
| +43% | +$2.67億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
2
McDonald's
MCD
$1821億
| $7.09億 | 1.25% |
5,471,412
-385,821
| -7% | -$4841万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
TWX
3
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $5.46億 | 0.96% |
5,582,887
+1,712,260
| +44% | +$1.66億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
4
Netflix
NFLX
$2584億
| $5.43億 | 0.95% |
36,735,900
-993,180
| -3% | -$1394万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8164億
| $5.33億 | 0.94% |
2,262,319
+1,918,785
| +559% | +$4.46億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
6
Dell
DELL
$3023億
| $4.57億 | 0.8% |
25,432,854
+9,156,293
| +56% | +$1.6億 |
2016 Q3
2四半期
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
$1.81億
| $4.54億 | 0.8% |
10,597,238
| – | – |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6625億
| $4.43億 | 0.78% |
3,558,040
+2,038,980
| +134% | +$2.44億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
$2053億
| $4.34億 | 0.76% |
6,383,688
+1,754,565
| +38% | +$1.23億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
$670億
| $4.27億 | 0.75% |
4,123,613
+1,349,996
| +49% | +$1.37億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
11
Biogen
BIIB
$369億
| $4.26億 | 0.75% |
1,559,055
-252,028
| -14% | -$7126万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
12
S&P Global
SPGI
$1335億
| $4.09億 | 0.72% |
3,127,059
+580,187
| +23% | +$7213万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
13
TJX Companies
TJX
$1555億
| $3.78億 | 0.67% |
9,572,354
+5,596,006
| +141% | +$2.16億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
14
Visa
V
$7673億
| $3.69億 | 0.65% |
4,154,525
-1,540,474
| -27% | -$1.33億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
15
VeriSign
VRSN
$274億
| $3.61億 | 0.63% |
4,145,690
+857,425
| +26% | +$7124万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
16
Hewlett Packard
HPE
$781億
| $3.54億 | 0.62% |
25,704,674
+5,474,393
| +27% | +$7356万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1915億
| $3.37億 | 0.59% |
2,974,828
-2,758,330
| -48% | -$3.04億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.45兆
| $3.3億 | 0.58% |
7,948,000
-4,676,960
| -37% | -$1.92億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
19
T-Mobile US
TMUS
$1580億
| $3.19億 | 0.56% |
4,943,913
+406,694
| +9% | +$2500万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
20
Comcast
CMCSA
$791億
| $3.06億 | 0.54% |
8,133,758
-560,460
| -6% | -$2080万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
21
AT&T
T
$1409億
| $3.04億 | 0.53% |
9,678,684
+4,278,476
| +79% | +$1.35億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
22
Citigroup
C
$2082億
| $3.02億 | 0.53% |
5,053,975
+100,768
| +2% | +$596万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
23
Amgen
AMGN
$2491億
| $2.85億 | 0.5% |
1,736,265
+362,174
| +26% | +$6018万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
24
RTX Corp
RTX
$2691億
| $2.8億 | 0.49% |
3,968,257
+84,161
| +2% | +$591万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
25
プット
Booking.com
BKNG
$1130億
| $2.8億 | 0.49% |
3,930,000
-5,015,000
| -56% | -$3.31億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、D.E. Shaw & Coは$569億相当のポジションを3,844件保有しており、前四半期の$589億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.7% を占めています。
D.E. Shaw & Coの2017年第1四半期の報告書には、新規 437件、1,088件増加しました、1,534件減少、599件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はC&J Energy Services, Inc.で、保有株数は3,857,413株、評価額は$1.31億でした。 最も大きな売却はWalt Disneyで、推定額は$3.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- D.E. Shaw & Coが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はC&J Energy Services, Inc.で、株数は3,857,413株、評価額は$1.31億でした。
- D.E. Shaw & Coは2017年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.46億でした。
- D.E. Shaw & Coが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$3.04億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2017年第1四半期にDick's Sporting Goodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6230万でした。
- 2017年第1四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$569億のポートフォリオの9.7%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2017年第1四半期に新たに437件のポジションを取り、599件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$569億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。